2000выпуск C011-9
Кто первым принял цену в аукционе
Liquidity Data Bank показывает объём на каждой цене, распределяет его по четырём группам customer trade indicator и печатает эти колонки рядом с Market Profile сессии. Редакторское прочтение: рассматривать это распределение как фильтр исполнения и читать временную структуру вместе с объёмом по цене, прежде чем считать остаточный поток подтверждением.
- Liquidity Data Bank показывает объём на каждой цене, распределяет его по четырём группам customer trade indicator и печатает эти колонки рядом со скобками Market Profile сессии.
- Одностороннее движение цены считается принятием, пока не появляется встречный объём, а объём по цене показывает, начинается ли с этого сопротивления разворот или переход в диапазон.
- Коммерческие трейдеры обычно продают выше стоимости и покупают ниже неё, а остаточные трейдеры чаще реагируют позже и на более широком диапазоне; противоположный коммерческий паттерн читается как инициатива.
- Редакторское прочтение: ценовое движение исполнимо лишь настолько, насколько его поглощает данная группа, поэтому остаточный поток не является подтверждением, пока временная структура Market Profile и объём по цене не согласуются.
Распечатка рядом с Market Profile
Liquidity Data Bank показывает объём на каждой цене, распределяет этот объём по четырём группам customer trade indicator и печатает эти колонки рядом со скобками Market Profile сессии. Четыре группы — флор-трейдеры (Cti1), коммерческие клиринговые члены (Cti2), члены, исполняющие ордера других членов и неклиринговых коммерсантов (Cti3), и члены, исполняющие ордера публики или других клиентов (Cti4).
Флор-трейдеры обычно дают наибольшую долю дневного объёма, снимая несколько тиков на крупном размере. Остаточные трейдеры, Cti3 и Cti4 вместе, описываются как примерно 25% to 35% дня и как торгующие более широкий диапазон, чем флор-поток или коммерческий поток.
Принятие, пока не появляется сопротивление
Одностороннее движение цены считается принятием, пока не появляется встречный объём. Это сопротивление читается либо как начало разворота, либо как переход в диапазон, а объём по цене — инструмент, которым эти точки находят.
Объёмная зона стоимости — это непрерывные цены, на которых сосредоточено около семидесяти процентов объёма сессии и которые отмечают, где размер был принят. TPO value area — это полоса стоимости, построенная из временных ценовых возможностей, а не из числа контрактов, и она может располагаться немного в стороне от объёмной зоны стоимости.
Распечатка сои 30 August
В распечатке сентябрьской сои 30 August 1999 объём сессии составил 4078 контрактов: флор-трейдеры 48.5%, коммерсанты 1.0%, остаточные 50.5%. Доминирование остаточных плюс доля объёма на открытии 1.6% читались как трендовый, а не сбалансированный аукцион.
На той же сессии сои 3132 контракта, или 76.8% объёма, пришлось на диапазон между 464.40 и 470.00. Ширина объёмной зоны стоимости 56 против 32 на 27 August, а коммерсанты сгруппировались на 465.60 у нижней экстремальной цены, а не у верхней.
Тесты последовательных профилей
Тесты последовательных профилей сравнивали направление фасилитации торговли, рост объёма сессии с 3080 to 4078, объём на экстремумах, ширину зоны стоимости, объёмную зону стоимости против TPO value area и среднее пяти цен с наибольшей долей объёма (10.74 then 9.06). Большинство этих тестов указывало выше, и профиль 31 August продолжил движение вверх.
Дисперсия объёма относит половину доли пиковой цены на каждую сторону распечатки с наибольшим объёмом внутри TPO value area. Метод описывается как бесполезный в трендовые дни, и случай сои 30 August дал 45.35% выше этого пика против 15.05% ниже.
Отзывчивый и инициативный коммерческий поток
Коммерческие трейдеры описываются как реагирующие первыми. Отзывчивая активность — это коммерческие продажи выше стоимости или покупки ниже стоимости. Инициативная активность — противоположный паттерн, коммерческие покупки выше стоимости или продажи ниже неё, и читается как сдвиг в их восприятии стоимости, а не как защита старого диапазона.
Доля коммерсантов внутри объёмной зоны стоимости сравнивается с долей выше и ниже неё и с примерно десятидневной средней. Почасовые обновления Liquidity Data Bank показывают, какая группа активна по мере формирования зоны стоимости.
Чистый объём казначейских облигаций
В случае казначейских облигаций конца 1999 коммерсанты продавали с 28 to 30 September, пока публика покупала, цены снижались к 25 October, затем покупки публики выросли после 28 October без энтузиазма коммерческих покупок.
Активность чистого объёма подписывается знаком коммерческого против публичного участия на горизонте от дней до недель и используется, чтобы видеть, какая группа инициирует, а какая следует. Коммерческий и публичный чистый объём описываются как в целом отрицательно коррелированные: коммерсанты входят и выходят первыми, а остаточный поток формирует более широкий диапазон.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1987Внутридневное построение Value Area по счёту TPO
- 1987Построение сессионных маркет-профилей из получасовых аукционов
- 1988Зона стоимости по объёму против фильтров по временным принтам
- 1988Контроль аукциона из реестра цены, объёма и времени
- 1988Построение внутридневных процентильных таблиц фасилитации торговли
- 1988Построение решений по сессии из возраста аукциона и объёма
- 1989Расширение диапазона после аукциона открытия
- 1989Построение карт стоимости по наложениям объёма аукциона
- 1989Bull hook как фильтр opening-range breakout следующей сессии
- 1990Неполные выборки volume-at-price и аукционные прочтения
- 1990Построение оверлей-профилей для карты аукционной стоимости
- 1990Построение дневных оверлей-профилей для брэкетов и пробоев аукциона
- 1990Facilitation, подтверждённая объёмом, как шлюз исполнения для получасовых пробоев
- 1992Построение volume-box с именованными макросами электронной таблицы
- 1993Кэпы коммерческого объёма вне зоны стоимости
- 1993Почасовой объём участников как живой фильтр для внутридневных сделок
- 1999Сборка дневного аукциона из временных ценовых возможностей
- 2000Кто первым принял цену в аукционе
- 2002Рассматривайте сессию как аукцион: найдите стоимость, затем оцените пробой
- 2002Структура аукциона, ограничения трейдера и opening range