2000выпуск C081-5
Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print
Первый новый максимум в стиле Donchian можно оценить как одну замкнутую процедуру: lookback, first-print-filter, вход по закрытию, fixed-horizon-exit и кэш между сигналами. Затем архивный рабочий процесс оценивал эту конструкцию сеткой lookback-by-holding-period, occupancy-baseline и более поздними неиспользованными окнами, а не несколькими примерами с графиков.
- donchian-breakout засчитывался только тогда, когда текущий максимум превышал наивысший максимум lookback и был первым таким новым максимумом внутри этого окна.
- breakout-system входил по закрытию первого квалифицирующего бара и выходил по закрытию после фиксированного периода удержания, оставаясь в кэше между сигналами.
- Проверка устойчивости просканировала lookback от 2 до 20 баров с четырехнедельным и восьминедельным выходом, затем повторно применила те же правила four-week-hold на более позднем неиспользованном окне.
- Материал рассматривал длительный бычий режим как ограничение на обобщение и представлял ту же процедуру как то, что нужно перепроверить на других торгуемых инструментах и в рейнджах или нисходящих трендах.
Вопрос оценки
Основное недельное исследование проводилось с February 1988 по November 1998. Оно спрашивало, следовали ли за первым новым максимумом относительно lookback более сильные четырехнедельные и восьминедельные исходы, чем за типичным отрезком той же длины.
Объектом теста был полный набор правил только long, а не изолированный графический паттерн. breakout-system в этом употреблении входит на определенном восходящем пробое, выходит после заранее заданного числа баров и не держит позицию между сигналами.
Что считалось donchian-breakout
Квалифицирующий donchian-breakout требовал, чтобы текущий максимум превышал наивысший максимум lookback и был первым таким новым максимумом внутри этого окна. lookback — это число предшествующих баров, чей наивысший максимум должен быть превышен, прежде чем пробой засчитывается.
first-print-filter — это дополнительное ограничение, которое принимает только первый новый максимум внутри текущего lookback. Кластерные максимумы после этого first print не рассматривались как отдельные сетапы.
Вход, выход и воздержание как одна процедура
Тестируемая breakout-system входила по закрытию первого квалифицирующего бара и выходила по закрытию после фиксированного периода удержания. Этот fixed-horizon-exit измерял поведение после пробоя без отдельного стопа.
Вход, выход и воздержание поэтому были одной процедурой. Между сигналами breakout-system оставалась в кэше.
Проверки на графике и сетка lookback
Проверки на уровне графика сравнивали lookback 4-week, 6-week и 12-week с четырехнедельным выходом. В том же окне фиксировалось меньше сигналов по мере удлинения lookback.
Затем проверка устойчивости перебирала lookback от 2 до 20 баров и повторяла эту сетку и с четырехнедельным, и с восьминедельным выходом.
Чистая прибыль четырёхнедельного удержания по периоду ретроспекции
По правилу учитывался только первый новый максимум внутри каждого периода ретроспекции, вход шёл по недельному закрытию, между сигналами позиция оставалась в кэше. Выборка — недельный DJIA с февраля 1988 по ноябрь 1998; неиспользованное окно 1998–1999 в этот перебор не входит.
Почему buy-and-hold был occupancy-baseline
Оценка рассматривала buy-and-hold на полном отрезке как occupancy-baseline, потому что breakout-system оставалась в кэше между сигналами большую часть 11-летнего окна. occupancy-baseline — это всегда инвестированное сравнение на полном отрезке, которое используют, когда система только по сигналам проводит длинные промежутки в кэше.
Неиспользованное окно и более длинный отрезок
walk-forward-analysis затем применил ту же процедуру four-week-hold с November 1998 до конца 1999. Lookback выше 13 не дали сделок в этом неиспользованном окне.
Более длинная проверка с 1900 по 1989 сравнивала каждый перекрывающийся четырехнедельный отрезок с четырехнедельным изменением после каждого six-bar пробоя, вместо того чтобы опираться только на выборку 1988 to 1998.
В этом употреблении walk-forward-analysis означает сканирование процедуры на более ранней выборке, затем повторное применение тех же неизменных правил к более позднему неиспользованному окну и к гораздо более длинному историческому отрезку.
Ограничения на обобщение
Материал рассматривал длительный бычий режим как ограничение на обобщение. Он представлял ту же процедуру как то, что нужно перепроверить на других торгуемых инструментах и в рейнджах или нисходящих трендах.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1989Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию
- 1990Построение стопа на отложенном пробое канала
- 2000Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print
- 2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian
- 2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами
- 2014Walk-forward сложность в системах пробоя Дончиана