Тема исследования54 разбора
Просадка и выживание
Просадка и выживание внутри поля «risk-and-position-sizing».
ОбластьРиск и размер позиции239 разборовРеестр
Записи этой области
Архив54 разбора
Разборы этой темы
2001Оцените выживаемость портфеля с помощью value-at-risk, бюджетов и сценариев2002Горизонт по числу сделок для выживания кривой капитала2003Направленный прогноз — не тот навык, который сохраняет счёт2003Ограничьте разорение и просадку до optimal-f2006Заявленный дневной мультипликатор — это контракт на риск, а не обещание доходности2006Шансы разорения, доля Келли и optimal f как фильтры размера2010Risk of ruin при фракционном и резервном беттинге2010Рассматривайте риск разорения, лимиты просадки и сайзинг по Келли как согласованные предторговые фильтры2012Полосы кривой эквити как критика Value at Risk2013Фильтры кривой эквити как тормоза просадки2014Критика погони за восстановлением после крупной просадки2014Предторговые ограждения просадки и сайзинг по волатильности