Исследовательский метод
Volatility breakout
Volatility breakout — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива11 разборов
1995Пробой волатильности из сжатого диапазона как одна учебная процедура1995Построение процедур пробоя range-compression1996Правила сжатия волатильности и пробоя узкого диапазона1998Пробой волатильности золота как одна записанная процедура входа и выхода2005Оценка пробоев расширения диапазона на следующий день2006Сочетание экстремумов BandWidth со стохастическим осциллятором и Volatility breakout2007Фильтрация пробоев волатильности валютных пар с помощью ADX и трейлинг-стопов2010Лонги последней получасовки после поздних медвежьих ралли2013Полосы Боллинджера, прорыв волатильности и подтверждение прорыва как одна проверяемая процедура2014Подтверждение свинг-пробоев после чашек с широким диапазоном и гэпов2019Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelier
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.