Построение правил входа и выхода при продолжении гэпа открытия

Процедура, а не одиночный сигнал

Это построение записывает идею лонга на гэпе открытия как одну процедуру. Гэп открытия не рассматривается как законченный сигнал. Он соединяется с подтверждением по предыдущему закрытию, двумя трендовыми фильтрами и двухэтапным защитным стопом. Та же процедура также задаёт правило воздержания.

Запись гэпа открытия как первого условия

Торговля гэпами — это процедура, которая рассматривает открытие сессии в стороне от предыдущего закрытия как первое условие правила входа, а не как законченный сигнал. Гэп открытия — это сессия, чей первый принт смещён относительно закрытия предыдущей сессии.

Сетап лонга на гэпе открытия можно записать как сессию, которая открывается ниже предыдущего закрытия и позднее печатает выше того же предыдущего закрытия. Построение рассматривает ранние продажи, оставляющие открытие ниже предыдущего закрытия, как гэп, а поздний спрос, возвращающий предыдущее закрытие, как возможное возобновление существующего тренда. Когда позднее движение проводит цену обратно через предыдущее закрытие после этого смещённого открытия, движение является заполнением гэпа.

Подтверждение по предыдущему закрытию

Предыдущее закрытие используется как линия подтверждения. Подтверждение по предыдущему закрытию требует, чтобы текущая цена вернула закрытие предыдущей сессии, прежде чем лонг-вход будет разрешён. Вход разрешён только выше этого закрытия.

Экскурсия на один тик выше этого закрытия, которую затем продают обратно через него, рассматривается как причина не входить.

Два трендовых фильтра

Выравнивание по тренду добавляется требованием, чтобы текущая цена оставалась выше простой скользящей средней с периодом 21. Скользящая средняя — это среднее арифметическое упорядоченных цен на заданном периоде ретроспекции, используемое здесь как явный фильтр выравнивания по тренду. Простая скользящая средняя с периодом 21 — это среднее цены за 21 сессию, которое должно быть ниже текущей цены, чтобы экран лонга прошёл.

Второй фильтр берётся из Average Directional Index, семейства показаний Directional Movement, которые сравнивают плюсовое и минусовое направленное давление на заданном периоде ретроспекции. Plus Directional Movement — это 9-периодная мера восходящего направленного давления. Minus Directional Movement — это 9-периодная мера нисходящего направленного давления. Фильтр требует, чтобы 9-периодный Plus Directional Movement превышал и 9-периодный Minus Directional Movement, и значение 30.

Экран лонга из пяти тестов

Экран лонга задан как одновременная истинность пяти тестов: открытие ниже предыдущего закрытия, текущая цена выше предыдущего закрытия, текущая цена выше скользящей средней, Plus Directional Movement выше Minus Directional Movement, и Plus Directional Movement выше 30.

Экран определён на данных дневного периода и предназначен для повторной оценки на коротком тактовом цикле после открытия, а не только один раз на дневном закрытии.

Двухэтапный защитный стоп

После квалифицирующего входа начальный защитный стоп ставится на несколько тиков ниже открытия сессии. Если позиция движется благоприятно, этот стоп позднее поднимается до закрытия предыдущей сессии. Это двухэтапный защитный стоп: выход, который начинается сразу под открытием сессии и позднее может быть поднят до предыдущего закрытия, если позиция движется в пользу сделки.