Исследовательский метод
Iron condor
Iron condor — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива17 разборов
2001Архитектура страйков плоского и заострённого железного кондора2003Режимы подразумеваемой волатильности и контекст диапазонного кондора2007Переписывание календарей и железных кондоров при смене режимов волатильности2008Опционные спреды, ментальные стопы и режимы волатильности2010Размер резервов для кондоров и слоёв пар2010Равная и неравная геометрия страйков в четырёхногой кредитной книге2010Оверлеи индексных кондоров и ремонт дельты2010Доход от iron condor в боковом режиме2012Корректировки железного кондора, когда ломается любимый индекс2013Сжатие подразумеваемой волатильности на неделе отчётности и крылья iron condor2013Iron condors, butterflies и стопы как единый бюджет риска2014Пятничная экспирация как лаборатория недельного butterfly и iron condor2014Недельные корректировки опционного дохода с железными кондорами и баттерфляями2014Статический iron condor — это оверлей режима рынка, а не фильтр ожидаемой стоимости2014Инвертированные профили выплат iron condor и разворотные свечи не на том экстремуме2017Терпеливый доход на шорт-волатильности как письменная процедура2020Короткий iron condor — это заявление о режиме диапазона на горизонте от недель до месяцев
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.