Исследовательский метод
Sector rotation
Sector rotation — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива11 разборов
1999Ранговая ротация секторных фондов с кэшем2001Построение коэффициентов относительной силы для спредов и ротации2001Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режима2004Читайте одну идею по акции как головоломку позднего цикла2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукава2012Построение бычье-медвежьего оверлея ротации секторов2012Строим гистограмму sector-rotation по спредам rate-of-change2012Тепловая карта относительной динамики для парного трейдинга и ротации секторов2014Оценка годовой contrarian sector rank-rotation2014Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержания2015Девятисекторный дрилл рукава на карте бизнес-цикла
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.