Временные ряды и прогнозирование · Страница 5 · TradersWeek

Skip to main content

Реестр

Записи этой области

A

E

Exponential smoothing

L

Linear regression

T

V

Vector autoregression

Архив58 разборов

Разборы этой темы

2005Вложение валютных цен в базис прогноза по сингулярному спектруPrincipal component analysis 2006Прогнозу следующего бара по линейной регрессии нужен подбираемый порогLinear regression 2007Подтверждение ценового тренда наклоном регрессии и r-squaredLinear regression 2008Построение прогнозных базовых линий сингулярного спектраExponential smoothing 2010Рассматривайте рынок как передаточное устройство, прежде чем достраивать ценовую траекториюKalman filter 2012Постройте недельный аналог как датированный объект прогнозаHistorical analog comparison 2014Прогнозы прибыли ARIMA и ценовая реакция в окне объявленияARIMA 2015Построение прогнозов подразумеваемой волатильности на следующую сессию путём переупорядочивания закрытийMonte Carlo simulation 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессииIntermarket analysis 2019Послойное построение pair-trade против управления по средней цене спредаExponential smoothing