Исследовательский метод
Market making
Market making — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива9 разборов
1991Тестирование лимитов инвентаря дилера на замороженной ленте ордеров2001Отображаемый размер, правила площадки и издержки исполнения2004Конверты аукциона открытия и пары-костыли2005Электронные индексные фьючерсы: котировки спреда, которые следуют за лентой2007Пары, хеджи, исчезающие биды и стоимость ликвидности2008Аукцион открытия, маркет-мейкинг и арбитраж как капитальный бизнес2012Транзакционный сбор делает маркет-мейкинг на одном тике неисполнимым2012Сбойные котировки как события ликвидности2012Видимая глубина на открытии против интернализованного субпенни-приоритета
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.