Оценка пробоев колонок крестиков-ноликов с тайм-стопами

Что график на самом деле фиксирует

Крестики-нолики — это чисто ценовой график, который рисует растущие боксы колонками X, а падающие боксы колонками O и опускает календарное время. Построение фиксирует только ценовые изменения размером с бокс, поэтому сигнал — это новая колонка X или O, которая превышает экстремум предыдущей колонки.

Это событие — пробой колонки. Оно используется как дискретное правило входа, а не как более позднее событие графика, которое также закрывает сделку.

Четыре правила пробоя колонки

Покупка по двойной вершине требует, чтобы растущая колонка X превысила максимум предыдущей колонки X. Покупка по тройной вершине требует, чтобы растущая колонка X превысила самый высокий из максимумов двух предшествующих колонок X.

Продажа по двойному дну требует, чтобы падающая колонка O напечатала один бокс ниже минимума предыдущей колонки O. Продажа по тройному дну требует, чтобы падающая колонка O подрезала минимумы двух предшествующих колонок O.

Два способа, которыми архив закрывал сделку

Исторический аудит применил эти четыре правила пробоя колонки к каждому компоненту S&P 500 с начала выборки или первого листинга до конца выборки.

Одна конструкция выхода засчитывала выигрыш только если цена сначала прошла фиксированное расстояние в направлении сигнала, и проигрыш, если сначала напечаталось противоположное движение. Каждый паттерн дал большое число таких сделок.

Вторая конструкция входила на открытии следующей сессии и использовала тайм-стоп: принудительный выход после фиксированного числа сессий, а не после более позднего события графика. Траектория кэш-индекса на тех же удержаниях служила пассивной базой.

Выборка включала крупное снижение индекса внутри в основном растущего рынка. Текст отмечает эту смесь как возможный бычий перекос против сигналов на продажу.

13-недельный тренд-фильтр

13-недельная простая средняя служила тренд-фильтром. Лонговые пробои колонки брались только выше неё, а шортовые пробои колонки — только ниже неё.

Добавление этого тренд-фильтра существенно не изменило относительное положение четырёх паттернов по сравнению с конструкцией только с тайм-стопом.

Как оценка использует паттерн

Оценка рассматривает простой пробой колонки как неполный сам по себе и как лучше применимый для трендового контекста рядом с отдельным правилом входа.

Редакторское прочтение: запишите пробой колонки как фальсифицируемое условие графика, затем держите выход и фильтр более высокого горизонта как отдельные проверяемые части.