Построение правил входа на пробое и временных стопов

Когда новому максимуму разрешено считаться

Переиспользуемый детектор пробоя может сообщать, сколько баров прошло с предыдущего нового максимума, и выдавать ненулевое значение только когда новый максимум приходит после отрезка длины lookback без такового.

Этот отрезок и есть lookback-разрыв: минимальный отрезок баров без нового максимума, после которого следующий новый максимум считается пробоем.

Тот же детектор возвращает ноль и когда новый максимум не печатается, и когда новый максимум печатается, но не удовлетворяет lookback-разрыву. Это нулевое значение — воздержание, решение не входить, а не отсутствующие данные.

Одна переформулировка теста пробоя перемножает три проверки: является ли сегодняшний день n-барным максимумом, достаточно ли предыдущему максимуму не менее n баров, и счётчик баров с того предыдущего максимума. Она возвращает ноль, если не все три вносят вклад.

Выделение теста пробоя в одну общую функцию позволяет последующим исследованиям и системам наследовать то же правило, поэтому изменение детектора обновляет каждую зависимую процедуру.

Когда наложенные тесты могут отказать в исполнении

Вход по правилам — это лонг-сигнал, который срабатывает только когда каждый перечисленный тест рыночного состояния истинен на том же баре.

Лонг-сетап по правилам может требовать сразу несколько тестов рыночного состояния, проиллюстрированных как 14-барное значение силы тренда ниже 15, 8-барный медленный осциллятор выше 70 и растущий, 40-барный осциллятор выше 50 и растущий, и объём выше 1.5 средней за 50 баров.

Когда часы закрывают лонг

Минимальная лонг-процедура может покупать, когда этот детектор ненулевой, и выходить, как только число баров с входа достигает заданного счётчика удержания, включая пару из 4-барного lookback и 4-барного выхода.

Выход по неактивности или bars-since-fill реализует временной стоп: лонг закрывается после заданного периода удержания, даже если новый подходящий пробой не появляется.

Временной стоп закрывает лонг после заданного числа баров от исполнения, независимо от того, делает ли цена ещё один экстремум.