Skip to main content
Дорожка Mechanical trading system
2 / 22
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1988выпуск C051-6

Пессимистический рейтинг по марже для механических систем

Публичные программы механических торговых систем можно ранжировать на коротком недавнем оценочном окне и на более длинных многолетних выборках. Рейтинг заново рассчитывает доходность на требуемую маржу после пессимистического пересчёта прибылей и убытков, затем приводит эту величину к годовой ставке, чтобы окна разной длины можно было сравнивать.

  • Короткое недавнее оценочное окно используется для того, чтобы у вендоров оставалось меньше пространства для подгонки под историю на выборке рейтинга.
  • Программы, уже выпущенные пользователям, рассматриваются как лайв-окно, а не как реконструированная историческая подгонка.
  • pessimistic-return-on-margin уменьшает число прибыльных сделок и увеличивает число убыточных на квадратный корень каждого наблюдаемого числа, заново собирает чистый результат из средней прибыли и среднего убытка и делит на требуемую маржу.
  • Раскрытая система и система «чёрный ящик» могут находиться в одном списке, но оценка, полученная до публичного выпуска, не считается лайв-результатом после релиза.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMechanical trading system322 разбора

Рейтинг выпущенных механических систем

Механическая торговая система — это полностью заданная процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или стояния в стороне на определённом периоде удержания. Публичные программы такого типа можно ранжировать на недавнем коротком оценочном окне, а также на более длинных многолетних выборках.

Рейтинг представлен как охватывающий программы, уже выпущенные пользователям. Поэтому табличное оценочное окно рассматривается как лайв-окно, а не как реконструированная историческая подгонка.

Окно, которое труднее перенастроить

Короткое недавнее оценочное окно используется для того, чтобы у вендоров оставалось меньше пространства подгонять правила под выборку рейтинга. Подгонка под историю — это практика настройки правил под известную выборку так, чтобы табличные результаты выглядели сильнее, чем последующий лайв-тест.

Раскрытые правила и скрытые движки

Один и тот же список рейтинга может включать раскрытую систему, правила которой можно проверить и независимо перекодировать для тестирования, и систему «чёрный ящик», внутренние правила которой скрыты и от пользователя, и от составителя рейтинга.

Как минимум одна запись системы «чёрный ящик» помечена как оценённая до публичного выпуска, поэтому она не рассматривается как лайв-результат после релиза.

Пессимистическая доходность на требуемую маржу

Статистика рейтинга — pessimistic-return-on-margin. Она заново рассчитывает доходность на требуемую маржу после вычитания квадратного корня числа прибыльных сделок из прибылей и прибавления квадратного корня числа убыточных сделок к убыткам, затем умножает эти скорректированные числа на среднюю прибыль и средний убыток.

В разобранном примере 20 прибыльных сделок и 16 убыточных пересчитываются как 16 прибылей и 20 убытков после этой поправки на квадратный корень.

Скорректированный чистый результат делится на требуемую маржу и затем приводится к годовой ставке, чтобы выборки оценочных окон разной длины можно было сравнивать.

Чего рейтинг не утверждает

Составитель описан как не продающий перечисленные системы. В материале сказано, что табличная история не гарантирует последующего успеха.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 22 в дорожке «Mechanical trading system»
19911-7 с.Дальше про «Mechanical trading system»От наброска разностной средней к закодированным правиламРазности последовательных значений 35-дневной простой скользящей средней цен закрытия перенесли последующий разбор на детрендированную траекторию, а линии от руки отмечали начало и конец тренда, а не точные максимумы и минимумы.
Все разборы дорожки · 22 разбора
  1. 1985Рассматривайте общую механическую распечатку как публичный сценарий
  2. 1988Пессимистический рейтинг по марже для механических систем
  3. 1991От наброска разностной средней к закодированным правилам
  4. 2003Сырьевой энтузиазм — ещё не полная система
  5. 2005Опросы читателей как чек-листы оценки системы
  6. 2008Критика неизменных механических сигналов на меняющихся рынках
  7. 2010Читайте каталог механических торговых систем как чек-лист спецификации
  8. 2011Сформулируйте сигналы механической системы как одну проверяемую процедуру
  9. 2012Рассматривайте готовую механическую систему как одну проверяемую процедуру
  10. 2013Механические торговые системы как полные процедуры сигналов
  11. 2013Проверяемые циклические правила как одна процедура
  12. 2014Оценивайте механические торговые системы как одну процедуру
  13. 2015Механические торговые системы как одна проверяемая процедура
  14. 2016Оценка механических торговых систем как проверяемых процедур
  15. 2016Чтение каталога систем как одной механической процедуры
  16. 2018Механические системы как проверяемые сигнальные процедуры
  17. 2019Рассматривайте листинги механических систем как аудиты спецификации
  18. 2019Согласуйте стек автоматизации с ограничениями механической системы
  19. 2019Размер бара как ограничение при построении механической системы
  20. 2020Проверка карточек механических систем как одной процедуры
  21. 2020Механическим системам по-прежнему нужны правила для эмоций
  22. 2020Комфорт, а не теория, удерживает механические правила в работе
По областиПроектирование систем203 разбораПо году1988116 разборов
Все 322 разбора с записью «Mechanical trading system»
Тоже про «Mechanical trading system»5 разборов
1982Вход с ограниченным риском отделяет прогноз от тренда1984Оценка механических систем за рамками чистой прибыли1985Рассматривайте общую механическую распечатку как публичный сценарий1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов