COT-отчёт · код CFTC 124603
COT-отчёт: Dow Jones
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-лонге на 14 903 контракта, за неделю -1 423·лонги составляют 70 % их позиций·85 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 101 191, за неделю +12 077
Диапазон за период: -21 013 … 20 051. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 15 сент. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 25 749 | 10 846 | 2 238 | +14 903 | -1 423 | 70 % |
| Коммерческие хеджеры | 58 327 | 77 265 | — | -18 938 | +1 642 | 43 % |
| Мелкие трейдеры | 14 877 | 10 842 | — | +4 035 | -219 | 58 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | +14 903 | -1 423 | -18 938 | +4 035 | 101 191 |
| 8 сент. 2026 г. | +16 326 | -1 002 | -20 580 | +4 254 | 89 114 |
| 1 сент. 2026 г. | +17 328 | +1 771 | -20 847 | +3 519 | 86 927 |
| 25 авг. 2026 г. | +15 557 | -2 124 | -21 170 | +5 613 | 88 454 |
| 18 авг. 2026 г. | +17 681 | -794 | -24 022 | +6 341 | 90 072 |
| 11 авг. 2026 г. | +18 475 | -1 576 | -24 810 | +6 335 | 89 844 |
| 4 авг. 2026 г. | +20 051 | +3 712 | -25 579 | +5 528 | 91 653 |
| 28 июл. 2026 г. | +16 339 | +2 412 | -22 701 | +6 362 | 83 013 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты