COT-отчёт · код CFTC 209742
COT-отчёт: Nasdaq 100
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-лонге на 42 873 контракта, за неделю -5 966·лонги составляют 66 % их позиций·84 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 292 587, за неделю +24 079
Диапазон за период: -39 302 … 58 123. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 3 нояб. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 88 899 | 46 026 | 4 279 | +42 873 | -5 966 | 66 % |
| Коммерческие хеджеры | 150 650 | 213 920 | — | -63 270 | -1 178 | 41 % |
| Мелкие трейдеры | 48 759 | 28 362 | — | +20 397 | +7 144 | 63 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 г. | +42 873 | -5 966 | -63 270 | +20 397 | 292 587 |
| 27 окт. 2026 г. | +48 839 | -1 887 | -62 092 | +13 253 | 268 508 |
| 20 окт. 2026 г. | +50 726 | +2 203 | -63 576 | +12 850 | 272 462 |
| 13 окт. 2026 г. | +48 523 | -9 600 | -59 827 | +11 304 | 279 515 |
| 6 окт. 2026 г. | +58 123 | +6 876 | -68 446 | +10 323 | 283 586 |
| 29 сент. 2026 г. | +51 247 | -4 903 | -61 591 | +10 344 | 270 554 |
| 22 сент. 2026 г. | +56 150 | +22 432 | -65 763 | +9 613 | 286 321 |
| 15 сент. 2026 г. | +33 718 | +12 823 | -48 858 | +15 140 | 325 784 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты