COT-отчёт · код CFTC 209742
COT-отчёт: Nasdaq 100
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-лонге на 33 718 контрактов, за неделю +12 823·лонги составляют 62 % их позиций·76 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 325 784, за неделю +30 633
Диапазон за период: -39 302 … 57 393. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 15 сент. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 85 062 | 51 344 | 15 435 | +33 718 | +12 823 | 62 % |
| Коммерческие хеджеры | 175 896 | 224 754 | — | -48 858 | -7 840 | 44 % |
| Мелкие трейдеры | 49 391 | 34 251 | — | +15 140 | -4 983 | 59 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | +33 718 | +12 823 | -48 858 | +15 140 | 325 784 |
| 8 сент. 2026 г. | +20 895 | -4 995 | -41 018 | +20 123 | 295 151 |
| 1 сент. 2026 г. | +25 890 | +15 851 | -45 420 | +19 530 | 300 140 |
| 25 авг. 2026 г. | +10 039 | +20 455 | -37 136 | +27 097 | 301 987 |
| 18 авг. 2026 г. | -10 416 | +28 886 | -12 347 | +22 763 | 297 931 |
| 11 авг. 2026 г. | -39 302 | -24 663 | +17 475 | +21 827 | 282 662 |
| 4 авг. 2026 г. | -14 639 | -19 553 | +15 442 | -803 | 303 624 |
| 28 июл. 2026 г. | +4 914 | +368 | -14 946 | +10 032 | 294 781 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты