COT-отчёт · код CFTC 239742
COT-отчёт: Russell 2000
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-шорте на 72 350 контрактов, за неделю +10 485·лонги составляют 34 % их позиций·19 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 496 762, за неделю +65 615
Диапазон за период: -82 835 … 20 563. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 15 сент. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 78 550 | 150 900 | 26 855 | -72 350 | +10 485 | 34 % |
| Коммерческие хеджеры | 362 572 | 293 889 | — | +68 683 | -8 447 | 55 % |
| Мелкие трейдеры | 28 785 | 25 118 | — | +3 667 | -2 038 | 53 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | -72 350 | +10 485 | +68 683 | +3 667 | 496 762 |
| 8 сент. 2026 г. | -82 835 | -11 172 | +77 130 | +5 705 | 431 147 |
| 1 сент. 2026 г. | -71 663 | -20 085 | +68 101 | +3 562 | 424 663 |
| 25 авг. 2026 г. | -51 578 | -9 363 | +42 913 | +8 665 | 413 000 |
| 18 авг. 2026 г. | -42 215 | +89 | +34 907 | +7 308 | 424 956 |
| 11 авг. 2026 г. | -42 304 | -7 577 | +34 430 | +7 874 | 419 222 |
| 4 авг. 2026 г. | -34 727 | -18 458 | +24 309 | +10 418 | 417 259 |
| 28 июл. 2026 г. | -16 269 | -9 310 | +9 421 | +6 848 | 417 083 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты