COT-отчёт · код CFTC 239742
COT-отчёт: Russell 2000
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-шорте на 23 654 контракта, за неделю +12 425·лонги составляют 45 % их позиций·59 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 449 399, за неделю -9 560
Диапазон за период: -87 845 … 20 563. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 3 нояб. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 109 685 | 133 339 | 12 040 | -23 654 | +12 425 | 45 % |
| Коммерческие хеджеры | 298 060 | 283 692 | — | +14 368 | -13 688 | 51 % |
| Мелкие трейдеры | 29 614 | 20 328 | — | +9 286 | +1 263 | 59 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 нояб. 2026 г. | -23 654 | +12 425 | +14 368 | +9 286 | 449 399 |
| 27 окт. 2026 г. | -36 079 | +5 830 | +28 056 | +8 023 | 458 959 |
| 20 окт. 2026 г. | -41 909 | +19 094 | +34 521 | +7 388 | 466 789 |
| 13 окт. 2026 г. | -61 003 | +26 842 | +48 378 | +12 625 | 444 784 |
| 6 окт. 2026 г. | -87 845 | -10 405 | +80 284 | +7 561 | 425 152 |
| 29 сент. 2026 г. | -77 440 | -1 657 | +70 212 | +7 228 | 428 048 |
| 22 сент. 2026 г. | -75 783 | -3 433 | +68 390 | +7 393 | 415 047 |
| 15 сент. 2026 г. | -72 350 | +10 485 | +68 683 | +3 667 | 496 762 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты