COT-отчёт · код CFTC 1170E1
COT-отчёт: VIX
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-шорте на 86 585 контрактов, за неделю +8 244·лонги составляют 34 % их позиций·26 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 446 060, за неделю +14 389
Диапазон за период: -120 434 … -20 388. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 15 сент. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 93 750 | 180 335 | 92 117 | -86 585 | +8 244 | 34 % |
| Коммерческие хеджеры | 234 782 | 152 791 | — | +81 991 | -8 209 | 61 % |
| Мелкие трейдеры | 25 411 | 20 817 | — | +4 594 | -35 | 55 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | -86 585 | +8 244 | +81 991 | +4 594 | 446 060 |
| 8 сент. 2026 г. | -94 829 | -10 644 | +90 200 | +4 629 | 431 671 |
| 1 сент. 2026 г. | -84 185 | -6 021 | +79 343 | +4 842 | 410 574 |
| 25 авг. 2026 г. | -78 164 | +11 282 | +78 580 | -416 | 378 681 |
| 18 авг. 2026 г. | -89 446 | -14 512 | +89 322 | +124 | 417 768 |
| 11 авг. 2026 г. | -74 934 | -13 825 | +77 297 | -2 363 | 382 010 |
| 4 авг. 2026 г. | -61 109 | +2 304 | +65 590 | -4 481 | 369 655 |
| 28 июл. 2026 г. | -63 413 | +13 448 | +67 389 | -3 976 | 343 094 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки
Все COT-отчёты