COT-отчёт · код CFTC 098662
COT-отчёт: Индекс доллара США
Как распределены позиции крупных спекулянтов, коммерческих хеджеров и мелких трейдеров на этом фьючерсном рынке, по еженедельному отчёту Commitments of Traders регулятора CFTC. График покрывает 3 года отчётов, страница обновляется в течение нескольких часов после каждого выпуска.
Крупные спекулянты в нетто-лонге на 10 593 контракта, за неделю -7 011·лонги составляют 63 % их позиций·69 из 100 в диапазоне за три года·открытый интерес 43 744, за неделю -14 114
Диапазон за период: -16 347 … 22 499. Недельные нетто-позиции по отчёту CFTC.
Позиции на 15 сент. 2026 г.
| Группа | Лонг | Шорт | Спреды | Нетто | За неделю | Доля лонгов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крупные спекулянты | 25 971 | 15 378 | 1 580 | +10 593 | -7 011 | 63 % |
| Коммерческие хеджеры | 13 186 | 25 420 | — | -12 234 | +6 954 | 34 % |
| Мелкие трейдеры | 3 007 | 1 366 | — | +1 641 | +57 | 69 % |
Спредовые позиции спекулянтов одновременно длинные и короткие: они входят в открытый интерес, но не в нетто.
Последние 8 отчётов
| Дата отчёта | Нетто спекулянтов | За неделю | Нетто хеджеров | Нетто мелких | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | +10 593 | -7 011 | -12 234 | +1 641 | 43 744 |
| 8 сент. 2026 г. | +17 604 | +579 | -19 188 | +1 584 | 57 858 |
| 1 сент. 2026 г. | +17 025 | -1 657 | -18 724 | +1 699 | 50 020 |
| 25 авг. 2026 г. | +18 682 | -397 | -19 838 | +1 156 | 47 953 |
| 18 авг. 2026 г. | +19 079 | -2 330 | -20 676 | +1 597 | 47 928 |
| 11 авг. 2026 г. | +21 409 | -1 090 | -23 428 | +2 019 | 49 541 |
| 4 авг. 2026 г. | +22 499 | +5 302 | -24 626 | +2 127 | 52 154 |
| 28 июл. 2026 г. | +17 197 | +1 583 | -20 107 | +2 910 | 58 251 |
Как читать COT-отчёт
Отчёт делит каждую открытую фьючерсную позицию между тремя группами. Крупными спекулянтами (в терминах CFTC некоммерческими трейдерами) отчёт называет фонды и управляющих, которые держат фьючерсы ради движения цены. Коммерческие хеджеры: производители, потребители и банки, которые фиксируют фьючерсами цену для уже существующего бизнеса. Мелкие трейдеры: все, кто ниже порога отчётности.
Смотреть стоит на нетто-позицию: лонги группы минус её шорты. Спекулянты идут за трендом, поэтому их нетто-лонг обычно растёт вместе с рынком. Хеджеры почти по определению стоят с другой стороны: производитель продаёт вперёд то, что произведёт. Нетто-шорт для них норма, а не прогноз.
Место в диапазоне за три года
Нетто-лонг в 50 000 контрактов сам по себе мало что говорит: на одном рынке это рекорд, на другом это обычная неделя. Поэтому страница показывает ещё и то, где последняя нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, по шкале от 0 до 100. Значения у краёв означают перегруженное позиционирование, когда тренд наиболее уязвим для резкого разворота. Это описание толпы, а не сигнал ко времени входа.
Почему данным три дня
CFTC фиксирует открытые позиции по состоянию на вторник и публикует их в пятницу днём по восточному времени США. Американский праздник сдвигает выход на день-два, а прошлые недели иногда пересматривают. Каждая проверка перечитывает последние четыре недели, так что пересмотренные цифры заменяют старые и здесь.
Когда выходит COT-отчёт
Каждую пятницу в 15:30 по восточному времени США, с позициями по состоянию на предшествующий вторник. Если на неделе федеральный праздник США, выход обычно переносится на следующий рабочий день.
Какая это версия отчёта
Legacy-отчёт, только фьючерсы. У него самая длинная история и три классические группы, на которых построено большинство COT-графиков. CFTC публикует и версии с опционами и более дробными группами трейдеров, поэтому цифры на других сайтах могут отличаться уже только из-за этого.
Это торговый сигнал
Нет. Позиционирование показывает, кто что держит, а не куда пойдёт цена. Спекулянты могут оставаться в большом лонге весь затяжной рост, а экстремальное значение может держаться месяцами. Используйте отчёт как контекст рядом с ценой и собственным планом.
Соседние рынки