Исследовательский метод
Momentum rotation
Momentum rotation — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Классификация рыночного режима
- Данные
- Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights
- Горизонт
- Weeks to months
- Лучшее применение
- Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
- Вход: Cross-market prices, volatility, carry and portfolio weights.
- Выход: market-regime.
- Граница применения: Put a single trade into a diversified or regime-aware context.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива7 разборов
1998Оценка бинарной аллокации по относительной силе1999Ранговая ротация секторных фондов с кэшем2017Учебная ротация по короткому меню факторных ETF2017Оценка ротационных движков momentum-ETF2018Ротация международных слоев по циклам относительной силы2019Ранговая ротация секторов не прошла defensive-shift-test конца 2018 года2020Пятифазный компас для ротации секторов и контекста портфеля
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.