Исследовательский метод
Closing auction strategy
Closing auction strategy — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Граф1
Как устроен метод и где его разбирают
Зависит от
Часто разбирают вместе
Opening auction strategy5 разборов
В разборах архива10 разборов
2003Аккомодация на листинговом аукционе и исполнение по открытому стакану2004Как читать сигналы аукциона, чтобы выбрать путь через открытие, закрытие или VWAP2006Часы остатка, которые лицензируют только компенсирующие заявки market-at-close2007Индексная премия, скорректированная на кэрри, для исполнения на аукционе2008Двое часов на публичном пересмотре состава индекса малой капитализации2008Лимиты на гэп открытия и заявки на дисбаланс закрытия2010Снимки закрывающего аукциона, fair value и пивот-уровни2012Имбаланс листингового аукциона и исполнение market-on-close2013Снятие ликвидности как компенсация приоритета очереди HFT2014Подбор размера заявок на аукционах открытия и закрытия по объёму
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.