Оценка надежности трехбарного разворота

Как идентифицируется трехбарный паттерн

Исследуемый трехбарный паттерн определяется на дневных барах. Средний день имеет уникальный самый низкий минимум, последний день закрывается с пробоем строго выше максимума предыдущего дня, и каждый день имеет ненулевой диапазон.

Что следовало за завершенным сетапом

В выборке акций 245 паттернов по 25 уникальным акциям дали долю неудач паттерна 32%, то есть примерно два из трех завершенных сетапов затем росли.

Успешные паттерны в среднем росли на 6%, тогда как наиболее частые исходы группировались между 1% и 4%. Типичный путь к свинговому максимуму занимал около 7 дней, а наиболее вероятный путь — 2 дня.

Более высокий максимум на день после завершения паттерна встречался в 58% случаев и снижался до 52% через неделю, так что максимум продолжения на следующий день лишь чуть лучше равновероятного исхода.

Завершенные паттерны почти поровну делились на свинг-развороты и консолидации, 49% против 51%. Та же трехбарная фигура часто продолжает предшествующее движение вместо того, чтобы разворачивать его.

Объемно-ценовой анализ как проверка

Объем в среднем рос на протяжении трех дней: выше среднего он был в 33%, 36% и 43% случаев в первый, второй и третий дни. Объемно-ценовой анализ сравнивал объем каждого дня паттерна со средним объемом и трехдневным трендом объема, но объем не отделял надежно успешные исходы от неудачи паттерна.

Когда паттерн служит только первым фильтром

Если сессия после завершения не удерживается выше минимума третьего дня, сетап с большей вероятностью работает как консолидация, а не как свинг-разворот, что ограничивает подразумеваемый краткосрочный потенциал снижения.

Автор считал паттерн слишком слабым и слишком распространенным, чтобы торговать его отдельно, и использовал его только как вспомогательный первый фильтр, когда более широкое решение по акции уже находилось на рассмотрении.