Исследовательский метод
Futures rollover management
Futures rollover management — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Исследовательский фильтр
- Данные
- Order book, spread, volume, auction and trading costs
- Горизонт
- Seconds to the order life cycle
- Лучшее применение
- Choose an executable order and account for implementation cost.
- Вход: Order book, spread, volume, auction and trading costs.
- Выход: filter.
- Граница применения: Choose an executable order and account for implementation cost.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива8 разборов
1989Auction-rollover казначейских облигаций как построение серии yield-to-price1991Исполнение календарного спреда при роллах фьючерсных месяцев1992Конвертация рядов OHLC, сессии и ролловера для анализа1992Сшитый ряд фьючерсов для оценки механической системы1998Процентный back-adjusted ряд фьючерсов2001Постройте взвешенный по объёму continuous-lead-contract2013Стройте непрерывный фьючерсный ряд из ролла, который можно исполнить2018Экспозиция на товарную корзину как задача конструкции контракта
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.