2008выпуск C031-2
Perfect-prints раньше графика
Лента — это поток котировок и принтов в режиме реального времени на листинговом непрерывном аукционе. Последовательные perfect-prints, совпадающие с заявленным размером аска, можно трактовать как свидетельство агрессивного покупателя, тогда как взгляд только на график может зафиксировать лишь рост на восемь центов. Wedge-position стоит впереди более крупного order-filling-pattern и удерживается только пока этот паттерн остаётся активным.
- Лента обычно показывает тикер, последнюю цену, размер последней сделки, чистое изменение, бид, аск, размер бида, размер аска, максимум, минимум и объём, а листинговый рынок представлен как непрерывный аукцион.
- Три последовательных perfect-prints, каждый из которых совпадает с заявленным размером аска на 25.25, 25.29 и 25.33, трактуются как свидетельство агрессивного покупателя, тогда как взгляд только на график зафиксировал бы лишь рост на восемь центов.
- Wedge-position объёмом от 500 до 10,000 акций характеризуется как имеющая малое влияние на рынок и как способная стоять впереди более крупного order-filling-pattern, пока этот паттерн не будет исчерпан.
- Ордера, удерживаемые специалистом, и правило uptick описываются как иногда дающие исполнения на 20 или 30 центов от намеченной цены, тогда как более поздняя электронная маршрутизация описывается как исполнение в пределах пенни.
Что показывает лента
Лента — это поток котировок и принтов в режиме реального времени. Обычно она показывает тикер, последнюю цену, размер последней сделки, чистое изменение, бид, аск, размер бида, размер аска, максимум, минимум и объём.
Листинговый рынок представлен как непрерывный аукцион. В этом формате агрессивные покупатели могут снимать оферы и двигать цену выше, а агрессивные продавцы — бить биды и заставлять цену снижаться.
Графики как продукты ленты
Графики, индикаторы и цветные торговые сигналы трактуются как продукты активности ленты. Они не трактуются как данные, которые могут существовать независимо от ленты.
Последовательность perfect-print
Perfect-print — это сделка, которая полностью потребляет размер, заявленный на биде или аске по этой цене, а не частичный или несовпадающий принт.
Три последовательные сделки, каждая из которых совпадает с заявленным размером аска на 25.25, 25.29 и 25.33, трактуются как свидетельство агрессивного покупателя. Взгляд только на график зафиксировал бы лишь рост на восемь центов.
Order-filling-pattern и wedge-position
Order-filling-pattern — это повторяемая последовательность принтов, связанная с тем, как трейдеры пола и электронные маршруты отрабатывают крупный ордер. Эти паттерны, как утверждается, длятся от 30 секунд до шести с половиной часов в зависимости от размера ордера.
Wedge-position — это сравнительно небольшая позиция, описанная в диапазоне от 500 до 10,000 акций. Она характеризуется как имеющая малое влияние на рынок и как способная стоять непосредственно впереди более крупного ордера, который движет паттерн, пока этот паттерн не будет исчерпан.
Сравнение с фьючерсами и расстояние исполнения
Сравнение движения фьючерсов S&P с акцией, которую читают по ленте, предлагается как способ сформировать ощущение и по акции, и по более широкому рынку.
Ордера, удерживаемые специалистом, и правило uptick описываются как иногда дающие исполнения на 20 или 30 центов от намеченной цены. Более поздняя электронная маршрутизация описывается как исполнение в пределах пенни.
XYZ: идеальные сделки на трёх растущих предложениях
XYZ — учебная последовательность из статьи, а не привязанная ко времени выдержка из названной сессии.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1986Сигналы руками в open outcry как маршрутизация заявок
- 1989Завершение рыночной заявки на первой сессии индексного пита
- 2001Тикет-комиссии, интернализация и скрытый объём на ленте
- 2003Индикации аукциона открытия, премия и размер принта
- 2003Маршрутизация ордеров на listed open и лента коротких продаж
- 2003Индикация открытия, one-sided envelope и sector tape check
- 2003Исполнения на аукционе открытия и лента после принта
- 2004Принты специалиста, выходы на открытии и фильтры живой ленты
- 2005Кейс чтения ленты: поддержка, сопротивление и подтверждение пробоя
- 2005Переключения ленты против простаивающего капитала: критика процесса
- 2005Прочитайте ленту, назовите задачу по ликвидности, затем маршрутизируйте ради цены
- 2006Право на исполнение, hybrid-routing и pairs-sequencing
- 2006Алерты вместо пассивных стопов, с чтением ленты на выходе
- 2006Когда уровни толпы расходятся с поддержкой Фибоначчи
- 2008Perfect-prints раньше графика
- 2008Скрытый объём, задержка ленты и парные шорты входят в торговое правило
- 2010Внутри спреда: почему бары OHLC скрывают сдвиг покупок и продаж
- 2010Парные книги специалиста, размер которых задан под дивиденды и ленту
- 2016Чтение ленты как суждение в условиях отвлечения
- 2018Пробои по чтению ленты со стопами по инкрементам