Máy tính giao dịch
Máy tính rủi ro phá sản
Rủi ro phá sản là xác suất một chuỗi thua lỗ đưa tài khoản xuống mức drawdown bạn không thể chấp nhận, trong một số lượng giao dịch nhất định. Nó phụ thuộc vào tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro và phần trăm số dư được đặt cược mỗi giao dịch.
- Xác suất phá sản
- < 0,1%
- Kỳ vọng mỗi giao dịch
- +0,25R
Cách tính toán
Mỗi giao dịch đặt cược một phần trăm cố định của số dư hiện tại. Một thắng thêm phần trăm đó nhân với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro, một thua trừ đi phần trăm đó. Máy tính duyệt qua mọi chuỗi thắng và thua cho đến số lượng giao dịch và cộng xác suất của những chuỗi chạm mức phá sản, được đo từ số dư ban đầu. Đây là phép đếm chính xác, không phải mô phỏng, vì vậy cùng đầu vào luôn cho cùng kết quả.
Kỳ vọng là kết quả trung bình của một giao dịch tính theo đơn vị rủi ro. Ở mức không hoặc âm, phá sản chỉ là vấn đề thời gian, và xác suất tăng dần đến 100% khi số giao dịch tăng lên. Mô hình coi các giao dịch là độc lập và tỷ lệ thắng là không đổi. Các chuỗi thua thực tế thường tập trung, vì vậy rủi ro thực tế thường cao hơn ước tính.