Калькуляторы трейдера
Калькулятор риска разорения
Риск разорения показывает вероятность того, что серия убыточных сделок доведёт счёт до просадки, которую вы считаете недопустимой, за заданное число сделок. Он зависит от доли прибыльных сделок, соотношения прибыли к риску и доли баланса, которой вы рискуете в каждой сделке.
- Вероятность разорения
- < 0,1 %
- Матожидание на сделку
- +0,25R
Как считается
Каждая сделка рискует фиксированной долей текущего баланса. Прибыльная добавляет эту долю, умноженную на соотношение прибыли к риску, убыточная её забирает. Калькулятор перебирает все последовательности прибылей и убытков до заданного числа сделок и складывает вероятности тех, что касаются уровня разорения, отсчитанного от стартового баланса. Это точный подсчёт, а не симуляция: одинаковые вводы всегда дают одно и то же число.
Матожидание показывает средний результат сделки в единицах риска. При нуле и ниже разорение становится вопросом времени, и вероятность растёт к 100% с числом сделок. Модель считает сделки независимыми, а долю прибыльных постоянной. Настоящие серии убытков идут кучнее, поэтому реальный риск обычно выше расчётного.