Исследовательский метод
Event-driven trading
Event-driven trading — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива8 разборов
1985Правила объёма activist-stake и оверлей конвертируемых облигаций1996Оценка пробоев диапазона в день события на рынке облигаций1996Направление employment-release как later-month persistence test2001Концентрированная стоимостная книга с кэшем в объявленных сделках2012Сначала цена, потом заголовок: незавершённые правила решения2015Хеджи в середине сделки для дивидендных пар и market-neutral-swing2017Внутридневные хеджированные пары, новостные фильтры и единообразные выходы по доходности на капитал2017Ограниченный по времени фейд новостных всплесков новозеландского доллара
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.