Исследовательский метод
Arbitrage trading
Arbitrage trading — канонический метод реестра архива с указанными входами, выходом и границей применения.
- Результат
- Сигнал
- Данные
- Rule inputs, market state and execution constraints
- Горизонт
- The system holding period
- Лучшее применение
- Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
- Вход: Rule inputs, market state and execution constraints.
- Выход: signal.
- Граница применения: Make entry, exit and abstention rules testable as one procedure.
Архив
Где разбирают этот метод
В разборах архива5 разборов
2002Выбор фьючерса на одну акцию как переключателя короткой продажи2004Построение открытия кэша из справедливой стоимости фьючерса2007Опционный арбитраж как задача конструирования шести раскладок2008Аукцион открытия, маркет-мейкинг и арбитраж как капитальный бизнес2012Арбитраж на Форекс — обычно корреляция, а не безрисковая прибыль
Эта запись реестра описывает исследовательский метод. Она не является инвестиционной рекомендацией и не содержит утверждений о доходности.