Calcolatori di trading
Calcolatore rischio di rovina
Il rischio di rovina è la probabilità che una serie di perdite porti il conto a un drawdown che non puoi accettare, entro un dato numero di operazioni. Dipende dal tasso di vincita, dal rapporto rischio/rendimento e dalla quota di saldo rischiata per operazione.
- Probabilità di rovina
- < 0,1%
- Aspettativa per operazione
- +0,25R
Come viene calcolato
Ogni operazione rischia una quota fissa del saldo corrente. Una vincita aggiunge quella quota moltiplicata per il rapporto rischio/rendimento, una perdita sottrae la quota. Il calcolatore esamina ogni sequenza di vincite e perdite fino al numero di operazioni e somma la probabilità di quelle che raggiungono il livello di rovina, misurato dal saldo iniziale. È un conteggio esatto, non una simulazione, quindi gli stessi input danno sempre lo stesso numero.
L'aspettativa è il risultato medio di un'operazione in unità di rischio. A zero o sotto, la rovina è questione di tempo, e la probabilità sale verso il 100% man mano che le operazioni si accumulano. Il modello tratta le operazioni come indipendenti e il tasso di vincita come costante. Le serie di perdite reali si raggruppano, quindi il rischio effettivo è di solito superiore alla stima.