Calculadoras de trading
Calculadora de risco de ruína
O risco de ruína é a probabilidade de uma sequência de perdas levar a conta até um drawdown que não pode aceitar, dentro de um determinado número de negociações. Depende da taxa de acerto, da relação recompensa/risco e da percentagem do saldo arriscada por negociação.
- Probabilidade de ruína
- < 0,1%
- Expectativa por negociação
- +0,25R
Como é calculado
Cada negociação arrisca uma percentagem fixa do saldo atual. Um ganho adiciona essa percentagem vezes a recompensa/risco, uma perda retira essa percentagem. A calculadora percorre todas as sequências de ganhos e perdas até ao número de negociações e soma a probabilidade daquelas que atingem o nível de ruína, medido a partir do saldo inicial. É uma contagem exata, não uma simulação, por isso os mesmos dados de entrada dão sempre o mesmo número.
A expectativa é o resultado médio de uma negociação em unidades de risco. Em zero ou abaixo, a ruína é uma questão de tempo, e a probabilidade sobe em direção a 100% à medida que as negociações se acumulam. O modelo trata as negociações como independentes e a taxa de acerto como constante. As sequências reais de perdas agrupam-se, por isso o risco real é geralmente superior à estimativa.