トレーディング計算ツール
破産リスク計算機
破産リスクとは、指定された取引回数内で、一連の損失により口座が受け入れられないドローダウンまで落ち込む確率です。勝率、リスク・リワード比、および取引ごとにリスクにさらす残高の割合に依存します。
- 破産確率
- < 0.1%
- 取引ごとの期待値
- +0.25R
計算方法
各取引は現在の残高の固定割合をリスクにさらします。勝ちはその割合にリスク・リワード比を掛けたものを加え、負けはその割合を差し引きます。計算機は取引回数までの勝ちと負けのすべてのシーケンスを調べ、開始残高から測定して破産レベルに達するものの確率を合計します。これは正確なカウントであり、シミュレーションではないため、同じ入力は常に同じ数値を与えます。
期待値はリスク単位での取引の平均結果です。ゼロ以下では、破産は時間の問題であり、取引が増えるにつれて確率は100%に近づきます。モデルは取引を独立とみなし、勝率を一定とします。実際の連敗は集中するため、実際のリスクは通常、推定値よりも高くなります。