Calculateurs de trading
Calculateur de risque de ruine
Le risque de ruine est la probabilité qu'une série de pertes fasse chuter le compte jusqu'à un drawdown que vous ne pouvez pas accepter, sur un nombre donné de trades. Il dépend du taux de réussite, du rapport gain/risque et de la part du solde risquée par trade.
- Probabilité de ruine
- < 0,1 %
- Espérance par trade
- +0,25R
Comment c'est calculé
Chaque trade risque une part fixe du solde actuel. Un gain ajoute cette part fois le rapport gain/risque, une perte retire la part. Le calculateur parcourt toutes les séquences de gains et de pertes jusqu'au nombre de trades et additionne la probabilité de celles qui atteignent le niveau de ruine, mesuré à partir du solde initial. C'est un décompte exact, pas une simulation, donc les mêmes entrées donnent toujours le même nombre.
L'espérance est le résultat moyen d'un trade en unités de risque. À zéro ou en dessous, la ruine est une question de temps, et la probabilité tend vers 100 % à mesure que les trades s'accumulent. Le modèle traite les trades comme indépendants et le taux de réussite comme constant. Les séries de pertes réelles se regroupent, donc le risque réel est généralement plus élevé que l'estimation.