Décrivez la stratégie en langage simple. Testez-la sur l'historique.
Écrivez « acheter lorsque le RSI est inférieur à 30 et que le prix est au-dessus de la SMA 200 » et obtenez un ensemble de règles fonctionnel. Backtestez-le barre par barre avec slippage et commissions, optimisez à l'aide d'un algorithme génétique, puis validez-le en walk-forward afin de ne pas simplement ajuster le passé.
- Proplan
- Genetic optimiser
- Walk-forward testing
Créez, testez, puis tentez de le casser
Une stratégie qui ne brille que sur le passé est un don. Cette chaîne d'outils met l'idée à l'épreuve avant que votre argent ne la touche.
Constructeur visuel en langage simple
Conditions par pointer-cliquer, ou tapez « acheter lorsque le RSI est inférieur à 30 et que le prix est au-dessus de la SMA 200 » et l'analyseur construit l'arbre de règles. 40 préréglages, de Golden Cross à London Breakout en passant par Divergence Hunter, vous donnent une base de travail.
- Conditions par glisser-déposer
- Saisie en langage naturel
- 40 préréglages modifiables
Backtesting réaliste
Exécution barre par barre avec slippage, commissions par côté (0,1 % en crypto, forex basé sur le spread), dimensionnement en pourcentage du risque et tests de portefeuille sur plusieurs symboles. Les conditions peuvent faire référence au calendrier économique : ignorer les jours FOMC ou ne trader qu'autour du CPI.
- Slippage et commissions modélisés
- Conditions liées aux événements économiques
- Mode portefeuille multi-symboles
Optimisation qui combat le surapprentissage
Un optimiseur génétique avec front de Pareto trouve des ensembles de paramètres, le walk-forward les valide sur des fenêtres inédites, et Monte Carlo mélange, rééchantillonne et injecte du slippage pour montrer l'intervalle de confiance de votre drawdown, pas seulement le meilleur cas.
- Optimiseur génétique avec front de Pareto
- Fenêtres walk-forward
- Intervalles de confiance Monte Carlo
partir de quelque chose qui fonctionne déjà
Golden Cross, MACD Momentum, Keltner Squeeze, London Breakout, Crypto Momentum, Divergence Hunter et 34 autres. Chaque préréglage se backteste en un clic, chaque paramètre est modifiable.
De l'idée au test en réel
Export Pine Script
Export en un clic de la logique de votre stratégie vers Pine v5 pour TradingView.
Alpha Lab
Un moteur de programmation génétique recherche des formules côté serveur. Publiez des découvertes, votez et forkez ce que la communauté trouve.
Paper bridge
Testez en forward toute stratégie sur le compte papier avec des stops côté serveur. Mêmes données, zéro risque.
Métriques complètes
Sharpe, Sortino, SQN, Calmar, drawdown maximal, facteur de profit, taux de réussite.
Courbe de performance
PnL au fil du temps par rapport à un indice de référence buy-and-hold, plus heatmap mensuelle et saisonnalité.
Stratégies versionnées
Chaque modification est une version que vous pouvez comparer et restaurer. Les trades s'exportent en CSV.
Créer et tester une stratégie
- 01
Choisissez un préréglage ou créez-en un
Partez du préréglage Golden Cross ou créez de zéro avec l'éditeur visuel de règles.
- 02
Définir les paramètres
Définissez la taille de position, le modèle de slippage, le taux de commission et la période de test.
- 03
Lancer le backtest
Cliquez sur Lancer. Les résultats apparaissent en quelques secondes avec la courbe de performance, les métriques et le journal des trades.
- 04
Optimiser
Lancez l'optimiseur génétique pour trouver les meilleurs paramètres. Le walk-forward valide sur des données inédites.
Dois-je coder ?
Le backtest est-il réaliste ?
Puis-je exporter vers TradingView ?
De quel plan ai-je besoin ?
Testez votre avantage avant de risquer du capital
Constructeur visuel, backtests honnêtes, optimisation génétique, Monte Carlo. Plan Pro, 30 $ par mois.