İşlem hesaplayıcıları
İflas riski hesaplayıcısı
İflas riski, bir kayıp serisinin belirli sayıda işlem içinde hesabı kabul edemeyeceğiniz bir düşüş seviyesine indirme olasılığıdır. Kazanma oranına, ödül/risk oranına ve işlem başına riske atılan bakiye payına bağlıdır.
- İflas olasılığı
- < %0,1
- İşlem başına beklenti
- +0,25R
Nasıl hesaplanır
Her işlem, mevcut bakiyenin sabit bir payını riske atar. Bir kazanç, bu payın ödül/risk oranıyla çarpımını ekler; bir kayıp, payı düşer. Hesaplayıcı, işlem sayısına kadar tüm kazanç ve kayıp dizilerini gözden geçirir ve başlangıç bakiyesinden ölçülen iflas seviyesine dokunanların olasılığını toplar. Bu bir simülasyon değil, kesin bir sayımdır; bu nedenle aynı girdiler her zaman aynı sayıyı verir.
Beklenti, bir işlemin risk birimleri cinsinden ortalama sonucudur. Sıfır veya altında olduğunda iflas bir zaman meselesidir ve işlem sayısı arttıkça olasılık %100'e doğru tırmanır. Model, işlemleri bağımsız ve kazanma oranını sabit kabul eder. Gerçek kayıp serileri kümelenir, bu nedenle gerçek risk genellikle tahminden daha yüksektir.