Mercati · Report COT
Report Commitments of Traders
Dove si collocano grandi speculatori, hedger commerciali e piccoli trader in 23 mercati future, dal report settimanale Commitments of Traders dell'autorità di regolamentazione statunitense CFTC. Valute, criptovalute, metalli, energia e indici azionari, ciascuno con 3 anni di storico settimanale, liberamente consultabile senza account.
Bitcoin nel report COT
Futures bitcoin CME: i grandi speculatori sono netto lungo 2230 contratti, -490 nell'arco della settimana. La CFTC segnala i futures crypto regolamentati accanto al dollaro e all'oro, quindi il posizionamento dei fondi in bitcoin si legge sulla stessa scala di qualsiasi altro mercato.
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| Mercato | Netto speculatori | Variazione settimanale | Lunghi speculatori | Netto hedger |
|---|---|---|---|---|
| Euro | -157.791 | -13.897 | 37% | +124.851 |
| Yen giapponese | +102.321 | +730 | 65% | -103.167 |
| Sterlina britannica | -59.821 | +19.593 | 34% | +68.999 |
| Franco svizzero | -16.589 | +3460 | 39% | +29.792 |
| Dollaro canadese | -41.775 | +24.649 | 41% | +49.384 |
| Dollaro australiano | -129.457 | -1142 | 30% | +112.683 |
| Dollaro neozelandese | -60.015 | -2325 | 19% | +62.729 |
| Peso messicano | +18.017 | -2826 | 55% | -18.261 |
| Indice del dollaro USA | +14.190 | +69 | 64% | -16.414 |
Criptovalute
Metalli
Energia
| Mercato | Netto speculatori | Variazione settimanale | Lunghi speculatori | Netto hedger |
|---|---|---|---|---|
| Petrolio greggio WTI | +80.289 | +5946 | 57% | -111.277 |
| Gas naturale | -258.863 | -3699 | 34% | +243.049 |
Indici e tassi
| Mercato | Netto speculatori | Variazione settimanale | Lunghi speculatori | Netto hedger |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | -129.414 | +4954 | 39% | +5195 |
| Nasdaq 100 | +42.873 | -5966 | 66% | -63.270 |
| Dow Jones | +10.354 | +2610 | 67% | -14.878 |
| Russell 2000 | -23.654 | +12.425 | 45% | +14.368 |
| VIX | -76.916 | +550 | 35% | +77.424 |
| Treasury note a 10 anni | -962.359 | +19.179 | 30% | +927.242 |
Cosa mostra il report COT
Ogni settimana la CFTC pubblica come le posizioni future aperte nei mercati statunitensi sono divise tra tre gruppi di trader. I grandi speculatori sono fondi e consulenti di trading che detengono futures per il movimiento del prezzo. Gli hedger commerciali sono produttori, consumatori e banche che usano i futures per fissare un prezzo per un'attività che già possiedono. I piccoli trader sono tutti coloro che stanno sotto la soglia di segnalazione.
La tabella mostra la posizione netta di ciascun gruppo, long meno short, e come è cambiata rispetto al report precedente. Gli speculatori tendono a seguire il trend, e gli hedger si trovano dall'altra parte quasi per definizione, quindi le due posizioni nette di solito si rispecchiano a vicenda.
Ogni mercato ha la sua pagina con i tre gruppi su un grafico settimanale, la ripartizione completa dell'ultimo report e dove si colloca la posizione netta degli speculatori nel suo intervallo di tre anni.
Quando viene pubblicato il report COT
Ogni venerdì alle 15:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, con le posizioni al martedì precedente. Quando nella settimana cade una festività federale statunitense, la pubblicazione di solito slitta al giorno lavorativo successivo.
Quale versione del report è questa
Il legacy report solo per i futures. Ha la storia più lunga e i tre gruppi classici che la maggior parte dei grafici COT usa. La CFTC pubblica anche versioni che aggiungono le opzioni e dividono i trader in gruppi più fini, quindi le cifre altrove possono differire da queste solo per questo motivo.
Perché ci sono bitcoin ed ether
Il CME quota futures regolamentati su bitcoin ed ether, e la CFTC li segnala come qualsiasi altro mercato. I fondi che non possono detenere monete direttamente negoziano questi contratti, quindi il report mostra come quel denaro è posizionato in crypto, cosa che gli exchange spot non divulgano.
È un segnale di trading
No. Il posizionamento mostra chi detiene cosa, non cosa farà il prezzo in seguito. Gli speculatori possono restare pesantemente long durante un lungo rally, e una lettura estrema può durare mesi. Usalo come contesto accanto al prezzo e al tuo piano.