Kalkulator trading
Kalkulator risiko kebangkrutan
Risiko kebangkrutan adalah probabilitas bahwa rentetan kerugian membawa akun turun ke drawdown yang tidak dapat Anda terima, dalam jumlah perdagangan tertentu. Ini bergantung pada tingkat kemenangan, imbalan terhadap risiko, dan porsi saldo yang dipertaruhkan per perdagangan.
- Probabilitas kebangkrutan
- < 0,1%
- Ekspektasi per perdagangan
- +0,25R
Cara penghitungannya
Setiap perdagangan mempertaruhkan porsi tetap dari saldo saat ini. Kemenangan menambahkan porsi tersebut dikali imbalan terhadap risiko, kerugian mengurangi porsi tersebut. Kalkulator menelusuri setiap urutan kemenangan dan kerugian hingga jumlah perdagangan dan menjumlahkan probabilitas dari urutan yang menyentuh level kebangkrutan, diukur dari saldo awal. Ini adalah penghitungan exact, bukan simulasi, jadi input yang sama selalu memberikan angka yang sama.
Ekspektasi adalah hasil rata-rata dari perdagangan dalam satuan risiko. Pada nol atau di bawahnya, kebangkrutan adalah masalah waktu, dan probabilitasnya naik menuju 100% seiring bertambahnya perdagangan. Model memperlakukan perdagangan sebagai independen dan tingkat kemenangan sebagai konstan. Rentetan kerugian nyata cenderung mengelompok, sehingga risiko aktual biasanya lebih tinggi dari perkiraan.