Calculadoras de trading
Calculadora de riesgo de ruina
El riesgo de ruina es la probabilidad de que una racha de pérdidas lleve la cuenta a un drawdown que no pueda aceptar, dentro de un número dado de operaciones. Depende de la tasa de acierto, la relación recompensa-riesgo y la parte del saldo arriesgada por operación.
- Probabilidad de ruina
- < 0,1 %
- Esperanza por operación
- +0,25R
Cómo se calcula
Cada operación arriesga una parte fija del saldo actual. Una ganancia añade esa parte multiplicada por la recompensa-riesgo, una pérdida resta esa parte. La calculadora recorre cada secuencia de ganancias y pérdidas hasta el número de operaciones y suma la probabilidad de aquellas que tocan el nivel de ruina, medido desde el saldo inicial. Es un conteo exacto, no una simulación, así que las mismas entradas siempre dan el mismo número.
La esperanza es el resultado promedio de una operación en unidades de riesgo. En cero o por debajo, la ruina es cuestión de tiempo, y la probabilidad asciende hacia el 100% a medida que se acumulan las operaciones. El modelo trata las operaciones como independientes y la tasa de acierto como constante. Las rachas perdedoras reales se agrupan, así que el riesgo real suele ser mayor que la estimación.