Trading-Rechner
Ruinrisiko-Rechner
Das Ruinrisiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlustserie das Konto innerhalb einer bestimmten Anzahl von Trades bis zu einem Drawdown herunterzieht, den du nicht akzeptieren kannst. Es hängt von der Gewinnrate, dem Chance-Risiko-Verhältnis und dem pro Trade riskierten Anteil des Guthabens ab.
- Wahrscheinlichkeit des Ruins
- < 0,1 %
- Erwartungswert pro Trade
- +0,25R
Wie es berechnet wird
Jeder Trade riskiert einen festen Anteil des aktuellen Guthabens. Ein Gewinn addiert diesen Anteil mal Chance-Risiko-Verhältnis, ein Verlust zieht den Anteil ab. Der Rechner geht jede Sequenz von Gewinnen und Verlusten bis zur Anzahl der Trades durch und addiert die Wahrscheinlichkeit derjenigen, die das Ruinniveau berühren, gemessen vom Startguthaben. Es ist eine exakte Zählung, keine Simulation, daher ergeben dieselben Eingaben immer dieselbe Zahl.
Der Erwartungswert ist das durchschnittliche Ergebnis eines Trades in Risikoeinheiten. Bei null oder darunter ist der Ruin eine Frage der Zeit, und die Wahrscheinlichkeit steigt mit zunehmenden Trades in Richtung 100 %. Das Modell behandelt Trades als unabhängig und die Gewinnrate als konstant. Reale Verlustserien treten gehäuft auf, daher ist das tatsächliche Risiko meist höher als die Schätzung.