เครื่องคำนวณการเทรด
เครื่องคำนวณความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ต
ความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตคือความน่าจะเป็นที่ชุดการขาดทุนจะทำให้บัญชีลดลงถึงระดับการขาดทุนที่คุณยอมรับไม่ได้ ภายใต้จำนวนการเทรดที่กำหนด ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง และสัดส่วนของยอดคงเหลือที่เสี่ยงต่อการเทรด
- ความน่าจะเป็นที่จะล้างพอร์ต
- < 0.1%
- ค่าคาดหวังต่อการเทรด
- +0.25R
วิธีการคำนวณ
แต่ละการเทรดจะเสี่ยงเป็นสัดส่วนคงที่ของยอดคงเหลือปัจจุบัน การชนะจะเพิ่มสัดส่วนนั้นคูณด้วยผลตอบแทนต่อความเสี่ยง การขาดทุนจะหักสัดส่วนนั้นออก เครื่องคำนวณจะไล่ผ่านทุกลำดับการชนะและขาดทุนจนถึงจำนวนการเทรดที่กำหนด และรวมความน่าจะเป็นของลำดับที่แตะระดับการล้างพอร์ต โดยวัดจากยอดคงเหลือเริ่มต้น เป็นการนับแบบแม่นยำ ไม่ใช่การจำลอง ดังนั้นข้อมูลนำเข้าเดิมจะให้ผลลัพธ์เดิมเสมอ
ค่าคาดหวังคือผลลัพธ์เฉลี่ยของการเทรดในหน่วยของความเสี่ยง หากเป็นศูนย์หรือต่ำกว่า การล้างพอร์ตเป็นเพียงเรื่องของเวลา และความน่าจะเป็นจะเพิ่มขึ้นสู่ 100% เมื่อจำนวนการเทรดมากขึ้น โมเดลนี้ถือว่าการเทรดเป็นอิสระต่อกันและอัตราการชนะคงที่ ช่วงขาดทุนจริงมักเกิดเป็นกลุ่มก้อน ดังนั้นความเสี่ยงจริงมักสูงกว่าที่ประมาณการไว้