Indicateurs et superpositions — Tradersweek

Les indicateurs résument les prix pour les rendre plus lisibles. Ajoutez-en deux ou trois avec un objectif précis et vous gagnerez en clarté ; ajoutez-en dix et vous obtiendrez une soupe d'indicateurs.

Ouvrez le sélecteur d'indicateurs depuis la barre d'outils du graphique, recherchez par nom et ajoutez un indicateur soit sur le panneau des prix (une superposition), soit dans son propre panneau en dessous (un oscillateur). Les formules gratuites utilisent 2 indicateurs à la fois, Pro 10, et Premium est illimité ; un seul panneau peut contenir jusqu'à 20 indicateurs.

sélecteur d'indicateurs ouvert, recherchant un indicateur par son nom

Superpositions vs oscillateurs

Les superpositions se placent sur les prix — moyennes mobiles, VWAP, bandes de Bollinger. Les oscillateurs vivent dans un panneau en dessous — RSI, MACD, volume. Associer un de chaque garde le graphique lisible.

graphique avec une superposition de moyenne mobile sur le panneau des prix et un oscillateur (RSI ou MACD) dans un panneau en dessous

Moyennes mobiles et tendance

Lissez les prix en une ligne de tendance ; les différences résident dans le décalage par rapport à la réactivité.

SMA — moyenne simple des N dernières clôtures ; lisse le bruit, lent à tourner.
EMA — pondère les prix récents, donc réagit plus vite qu'une SMA.
SMMA (Wilder) — lissage plus fort que l'EMA ; la moyenne utilisée à l'intérieur du RSI et de l'ADX.
WMA — moyenne mobile pondérée avec des poids linéaires qui mettent l'accent sur les barres récentes.
DEMA — double EMA qui réduit le décalage d'une EMA standard.
TEMA — triple EMA ; encore moins de décalage que DEMA, au prix de plus de faux signaux.
HMA (Hull) — très faible décalage et courbe lisse ; direction de la tendance en un coup d'œil.
VWMA — moyenne mobile pondérée par le volume ; les barres à volume élevé l'attirent plus fortement.
ALMA — moyenne mobile pondérée gaussienne ; faible décalage avec peu de dépassement.
KAMA — moyenne mobile adaptative de Kaufman ; s'accélère dans les tendances, ralentit dans le range.
MAMA — moyenne mobile adaptative MESA d'Ehlers ; s'adapte au cycle dominant, les croisements signalent les changements.
T3 (Tillson) — un DEMA/TEMA plus lisse et plus réactif avec un réglage du facteur de volume.
VIDYA — moyenne mobile adaptative de Chande ; s'accélère lorsque le momentum est fort.
ZLEMA — EMA sans décalage qui soustrait le retard intégré de l'EMA.
McGinley Dynamic — moyenne mobile auto-ajustable qui s'accentue automatiquement dans les marchés rapides.
Rainbow MA — bandes SMA imbriquées ; un éventail qui s'élargit montre la tendance, des bandes plates signifient range.

Bandes, enveloppes et volatilité

Encadrez le prix dans une fourchette et mesurez son amplitude de mouvement.

Bandes de Bollinger — ±2 écarts-types autour d'une SMA 20 ; les bandes se resserrent avant les cassures.
Bollinger %B — où se situe le prix à l'intérieur des bandes (0 = bande inférieure, 1 = bande supérieure).
Bollinger Bandwidth — distance des bandes ; les pics et les contractions signalent un changement de régime.
Keltner Channel — EMA ± ATR ; une alternative plus lisse aux bandes de Bollinger.
Donchian Channel — plus haut / plus bas sur N barres ; la fourchette de cassure classique.
Enveloppe — bandes supérieure et inférieure à un pourcentage fixe de décalage par rapport à une MM.
ATR — taille moyenne des barres en unités de prix ; utilisé pour les stops et le dimensionnement des positions.
ATR % — ATR en pourcentage du prix, pour comparer entre symboles.
NATR — ATR normalisé ; mis à l'échelle pour une comparaison facile entre actifs.
Chaikin Volatility — taux de variation de la fourchette haut-bas.
Historical Volatility — écart-type annualisé des rendements ; contexte de risque.
Standard Deviation — volatilité brute des clôtures, utilisée dans Bollinger et Z-score.
Mass Index — détecte les retournements par l'expansion puis la contraction des fourchettes.
Ulcer Index — profondeur et durée du drawdown ; volatilité pondérée par la douleur.
Choppiness Index — élevé = latéral et en range, faible = en tendance.

Momentum et oscillateurs

Lisez la vitesse et l'ampleur d'un mouvement, et repérez les divergences.

RSI — indicateur de momentum de 0 à 100 ; au-dessus de 70 surachat, en dessous de 30 survente.
Stochastic — position du prix dans sa fourchette récente ; les croisements signalent des retournements.
Stochastic RSI — un stochastique du RSI ; plus sensible pour repérer les extrêmes.
Connors RSI — combine RSI, streak et rang ; conçu pour le retour à la moyenne à court terme.
MACD — différence entre deux EMA avec une ligne de signal et un histogramme.
PPO — MACD exprimé en pourcentage, comparable entre symboles.
PMO — oscillateur de momentum des prix ; un filtre de tendance lissé et propre.
Momentum — clôture brute moins clôture d'il y a N barres ; tendance/divergence simple.
ROC — taux de variation en pourcentage ; comparable entre actifs.
Williams %R — barre actuelle par rapport à la fourchette récente, échelonnée de -100 à 0.
CCI — distance du prix par rapport à sa moyenne statistique.
CMO — oscillateur de momentum de Chande ; similaire au RSI mais symétrique autour de zéro.
MFI — indice de flux monétaire ; RSI pondéré par le volume pour les extrêmes soutenus par le volume.
TSI — indice de force vraie ; momentum doublement lissé avec une ligne de signal.
Ultimate Oscillator — combine trois périodes ; moins de fausses divergences.
KST — Know Sure Thing ; un composite ROC lissé pour le momentum à long terme.
TRIX — ROC lissé par triple EMA qui filtre le bruit à court terme.
Coppock Curve — momentum à long terme ; un classique pour repérer les points bas.
Fisher Transform — normalise le prix pour que les points de retournement deviennent des pics prononcés.
Fisher RSI — transformée de Fisher du RSI ; pics et creux plus prononcés.
SMI — indice de momentum stochastique ; un stochastique centré, plus clair pour les divergences.
Schaff Trend Cycle — un MACD plus rapide et plus lisse, piloté par un cycle.
DPO — oscillateur de prix désaisonnalisé ; supprime la tendance pour exposer les cycles courts.
Balance of Power — force de l'acheteur par rapport au vendeur à l'intérieur de chaque barre.
Qstick — moyenne de la clôture moins l'ouverture ; corps des bougies comme momentum.
IMI — indice de momentum intraday ; un RSI utilisant l'ouverture à la clôture.
Awesome Oscillator — différence de prix médian 5/34 affichée sous forme d'histogramme.
Accelerator Oscillator — taux de variation de l'Awesome Oscillator.
Squeeze Momentum — signale Bollinger à l'intérieur de Keltner, puis la direction à la sortie.
Chande Forecast Oscillator — écart entre le prix et sa prévision de régression.
ASI — indice de swing cumulatif ; un décompte de swing lissé qui confirme les changements de tendance.
ADX + DI — force de la tendance de 0 à 100 ; les croisements +DI/-DI indiquent la direction.
ADXR — ADX lissé ; un indicateur de force de tendance plus stable.
RVI — indice de vigueur relative ; force de la clôture par rapport à l'ouverture dans la fourchette de la barre.
Elder Ray — puissance haussière et baissière au-dessus et au-dessous d'une EMA.

Volume

Évaluez la conviction et le flux monétaire derrière un mouvement.

VWAP — prix moyen pondéré par le volume depuis l'ouverture ; une référence institutionnelle.
Session VWAP — VWAP réinitialisé quotidiennement, ancré à l'ouverture de la session.
Anchored VWAP — VWAP à partir d'une barre que vous choisissez ; idéal pour mesurer à partir d'un événement.
OBV — volume en solde ; une somme cumulée du volume signé par la direction du prix.
A/D Line — accumulation / distribution ; volume pondéré par la position de la clôture dans la barre.
CMF — flux monétaire de Chaikin ; la ligne A/D moyennée sur N barres.
Chaikin Oscillator — MACD de la ligne A/D ; le momentum de l'accumulation.
Volume ROC — variation en pourcentage du volume par rapport à il y a N barres ; les pics signifient de l'attention.
Ease of Movement — avec quelle facilité le prix se déplace par unité de volume.
Force Index — variation de prix multipliée par le volume ; direction plus conviction.
Price-Volume Trend — volume cumulé pondéré par la variation en pourcentage du prix.
NVI — indice de volume négatif ; suit les jours où le volume baisse (théorie de l'argent intelligent).
PVI — indice de volume positif ; suit les jours où le volume augmente (la foule).
Volume Oscillator — différence entre MM de volume rapide et lente ; signale les retournements de volume.
Williams A/D — un A/D alternatif utilisant la position de la clôture par rapport aux extrêmes.
Relative Volume — volume actuel en multiple de son niveau typique ; 2x est notable.
Market Facilitation Index — fourchette divisée par le volume ; classe chaque barre.

Flux d'ordres

Flux côté agresseur, pour les traders de flux d'ordres.

Cumulative Volume Delta — taille cumulée des achats agressifs moins des ventes agressives.
Bar Delta — volume d'achats agressifs moins volume de ventes agressives pour la barre actuelle.
Delta % — delta de la barre en pourcentage du volume de la barre ; intensité du flux signé.
Herrick Payoff Index — lecture prix-volume pondérée par l'intérêt ouvert (repli sur le volume quand l'IO est manquant).

Bill Williams

La boîte à outils de Bill Williams.

Alligator — trois MM décalées (mâchoire/dents/lèvres) ; l'écart signifie tendance, le resserrement signifie sommeil.
Gator Oscillator — visualise quand l'Alligator dort ou mange.
Fractales — points hauts et bas de swing sur 5 barres ; pivots structurels pour la tendance et le S/R.

Pivots et stops

Niveaux de référence et sorties suiveuses.

Pivot Points — niveaux de référence de la session précédente (PP, R1-R3, S1-S3).
Fibonacci Pivots — niveaux de pivot espacés de 38,2 % / 61,8 % / 100 % de la fourchette précédente.
Camarilla Pivots — niveaux intraday serrés (R1-R4 / S1-S4) sur la fourchette précédente.
Woodie Pivots — une variante de pivot qui pondère la clôture précédente deux fois.
Supertrend — une ligne de stop suiveur basée sur l'ATR qui passe au vert/rouge avec la tendance.
Chande-Kroll Stop — un stop suiveur basé sur l'ATR ; la piste de volatilité classique.
Parabolic SAR — les points basculent au-dessus/en dessous du prix ; un signal de sortie/retournement de tendance.
ZigZag — relie les extrêmes de swing au-dessus d'un seuil de pourcentage (se repeint jusqu'à confirmation).

Lignes de tendance et de référence

Contexte directionnel et références de juste valeur.

Ichimoku Cloud — tendance, support, résistance et momentum en une seule superposition.
Aroon — barres depuis le plus haut récent par rapport au plus bas ; force et direction de la tendance.
Vortex — mouvement directionnel +VI/-VI à partir des points d'extrémité du true range.
Linear Regression — une ligne de meilleur ajustement mobile à travers les N dernières clôtures.
Linear Regression Slope — le taux auquel la ligne d'ajustement monte ou descend.
Linear Regression Channel — ligne de régression ± écart-type ; un canal de tendance objectif.
Median Price — (haut + bas) / 2, le prix médian de chaque barre.
Typical Price — (haut + bas + clôture) / 3, la juste valeur utilisée dans CCI, MFI et VWAP.

Cycles et aléatoire

Mesures de timing de cycle et de tendance par rapport au bruit.

Random Walk Index — signale une tendance lorsque le mouvement dépasse une attente de marche aléatoire.
Polarized Fractal Efficiency — rectitude du chemin ; +100 forte tendance, 0 range.
Inertia — RVI lissé par régression linéaire ; une lecture lente de la direction de la tendance.
FFT Dominant Cycle — extrait la période de cycle la plus forte dans les données récentes.
MESA Sine Wave — indicateur de cycle d'Ehlers ; les croisements annoncent les retournements tôt.

Une configuration par défaut propre

Ajoutez une moyenne mobile (par exemple 50 périodes) comme filtre de tendance.
Ajoutez RSI (14) dans un panneau inférieur pour le momentum.
Activez le volume pour confirmer les cassures.

configuration par défaut propre sur un graphique — une moyenne mobile sur le prix, RSI dans un panneau inférieur et volume

Un indicateur qui ne change jamais votre décision n'est qu'une décoration. Gardez ceux qui le font.