Thị trường · Báo cáo COT
Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch
Vị thế của các nhà đầu cơ lớn, nhà phòng hộ thương mại và nhà giao dịch nhỏ trên 23 thị trường tương lai, từ báo cáo Cam kết của nhà giao dịch hàng tuần của cơ quan quản lý CFTC Hoa Kỳ. Ngoại tệ, tiền điện tử, kim loại, năng lượng và chỉ số chứng khoán, mỗi loại với 3 năm lịch sử hàng tuần, đọc miễn phí không cần tài khoản.
Bitcoin trong báo cáo COT
Hợp đồng tương lai bitcoin trên CME: các nhà đầu cơ lớn đang mua ròng 2.468 hợp đồng, +944 trong tuần. CFTC báo cáo hợp đồng tương lai tiền mã hóa được quản lý bên cạnh đồng đô la và vàng, vì vậy vị thế của các quỹ trong bitcoin được đọc trên cùng thang đo như bất kỳ thị trường nào khác.
Mở báo cáo bitcoinNgoại tệ
| Thị trường | Nhà đầu cơ ròng | Thay đổi tuần | Nhà đầu cơ mua | Nhà phòng hộ ròng |
|---|---|---|---|---|
| Euro | -26.993 | +15.623 | 47% | +210 |
| Yên Nhật | +120.359 | +109.563 | 67% | -124.674 |
| Bảng Anh | -58.715 | +121 | 35% | +57.065 |
| Franc Thụy Sĩ | -28.988 | +997 | 29% | +44.474 |
| Đô la Canada | -37.577 | +32.922 | 40% | +46.923 |
| Đô la Úc | -38.906 | -4.036 | 43% | +19.825 |
| Đô la New Zealand | +10.518 | +4.286 | 60% | -10.184 |
| Peso Mexico | +87.782 | -6.950 | 74% | -91.697 |
| Chỉ số đô la Mỹ | +10.593 | -7.011 | 63% | -12.234 |
Tiền điện tử
Kim loại
Năng lượng
| Thị trường | Nhà đầu cơ ròng | Thay đổi tuần | Nhà đầu cơ mua | Nhà phòng hộ ròng |
|---|---|---|---|---|
| Dầu thô WTI | +135.905 | -674 | 61% | -164.858 |
| Khí tự nhiên | -221.587 | -1.820 | 37% | +206.752 |
Chỉ số và lãi suất
| Thị trường | Nhà đầu cơ ròng | Thay đổi tuần | Nhà đầu cơ mua | Nhà phòng hộ ròng |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | -100.461 | -24.425 | 41% | +9.191 |
| Nasdaq 100 | +33.718 | +12.823 | 62% | -48.858 |
| Dow Jones | +14.903 | -1.423 | 70% | -18.938 |
| Russell 2000 | -72.350 | +10.485 | 34% | +68.683 |
| VIX | -86.585 | +8.244 | 34% | +81.991 |
| Trái phiếu Kho bạc 10 năm | -821.236 | +13.547 | 29% | +824.503 |
Báo cáo COT cho thấy gì
Mỗi tuần, CFTC công bố cách các vị thế mở trong hợp đồng tương lai trên thị trường Hoa Kỳ được chia giữa ba nhóm nhà giao dịch. Nhà đầu cơ lớn là các quỹ và cố vấn giao dịch nắm giữ hợp đồng tương lai để kiếm lời từ biến động giá. Nhà phòng ngừa thương mại là nhà sản xuất, người tiêu dùng và ngân hàng sử dụng hợp đồng tương lai để chốt giá cho hoạt động kinh doanh họ đã có. Nhà giao dịch nhỏ là tất cả những người dưới ngưỡng báo cáo.
Bảng hiển thị vị thế ròng của mỗi nhóm, vị thế mua trừ vị thế bán, và mức thay đổi so với báo cáo trước đó. Nhà đầu cơ có xu hướng theo xu hướng, và nhà phòng ngừa gần như theo định nghĩa nằm ở phía đối diện, nên hai vị thế ròng thường phản chiếu lẫn nhau.
Mỗi thị trường có trang riêng với ba nhóm trên biểu đồ tuần, phân tách đầy đủ của báo cáo mới nhất và vị thế ròng của nhà đầu cơ nằm ở đâu trong phạm vi ba năm.
Báo cáo COT được phát hành khi nào
Thứ Sáu hàng tuần lúc 3:30 chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ, với vị thế tính đến thứ Ba trước đó. Khi có ngày lễ liên bang Hoa Kỳ trong tuần, ngày phát hành thường chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
Đây là phiên bản nào của báo cáo
Báo cáo kế thừa chỉ dành cho hợp đồng tương lai. Nó có lịch sử lâu nhất và ba nhóm cổ điển mà hầu hết biểu đồ COT sử dụng. CFTC cũng công bố các phiên bản bổ sung quyền chọn và chia nhà giao dịch thành các nhóm chi tiết hơn, nên số liệu ở nơi khác có thể khác với số liệu ở đây chỉ vì lý do đó.
Tại sao bitcoin và ether có ở đây
CME niêm yết hợp đồng tương lai bitcoin và ether được quản lý, và CFTC báo cáo chúng như bất kỳ thị trường nào khác. Các quỹ không thể nắm giữ coin trực tiếp sẽ giao dịch các hợp đồng này, vì vậy báo cáo cho thấy dòng tiền đó đang được định vị như thế nào trong tiền mã hóa, điều mà các sàn giao dịch spot không tiết lộ.
Đây có phải là tín hiệu giao dịch không
Không. Vị thế cho thấy ai đang nắm giữ gì, không phải giá sẽ đi đâu tiếp theo. Nhà đầu cơ có thể duy trì vị thế mua lớn trong suốt một đợt tăng dài, và một chỉ số cực đoan có thể kéo dài hàng tháng. Hãy dùng nó như bối cảnh bên cạnh giá và kế hoạch của bạn.