Marchés · Rapports COT
Rapports Commitments of Traders
Où se situent les grands spéculateurs, les hedgers commerciaux et les petits traders sur 23 marchés à terme, d'après le rapport hebdomadaire Commitments of Traders du régulateur américain CFTC. Devises, crypto, métaux, énergie et indices boursiers, chacun avec 3 ans d'historique hebdomadaire, en libre accès sans compte.
Bitcoin dans le rapport COT
Contrats à terme Bitcoin du CME : les grands spéculateurs sont net long 2 468 contrats, +944 sur la semaine. La CFTC classe les contrats à terme réglementés sur crypto aux côtés du dollar et de l'or, de sorte que le positionnement des fonds sur le bitcoin se lit à la même échelle que sur n'importe quel autre marché.
Ouvrir le rapport sur le bitcoinDevises
| Marché | Net des spéculateurs | Variation hebdomadaire | Positions longues des spéculateurs | Net des hedgers |
|---|---|---|---|---|
| Euro | -26 993 | +15 623 | 47 % | +210 |
| Yen japonais | +120 359 | +109 563 | 67 % | -124 674 |
| Livre sterling | -58 715 | +121 | 35 % | +57 065 |
| Franc suisse | -28 988 | +997 | 29 % | +44 474 |
| Dollar canadien | -37 577 | +32 922 | 40 % | +46 923 |
| Dollar australien | -38 906 | -4 036 | 43 % | +19 825 |
| Dollar néo-zélandais | +10 518 | +4 286 | 60 % | -10 184 |
| Peso mexicain | +87 782 | -6 950 | 74 % | -91 697 |
| Indice du dollar américain | +10 593 | -7 011 | 63 % | -12 234 |
Crypto
Métaux
Énergie
| Marché | Net des spéculateurs | Variation hebdomadaire | Positions longues des spéculateurs | Net des hedgers |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole brut WTI | +135 905 | -674 | 61 % | -164 858 |
| Gaz naturel | -221 587 | -1 820 | 37 % | +206 752 |
Indices et taux
| Marché | Net des spéculateurs | Variation hebdomadaire | Positions longues des spéculateurs | Net des hedgers |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | -100 461 | -24 425 | 41 % | +9 191 |
| Nasdaq 100 | +33 718 | +12 823 | 62 % | -48 858 |
| Dow Jones | +14 903 | -1 423 | 70 % | -18 938 |
| Russell 2000 | -72 350 | +10 485 | 34 % | +68 683 |
| VIX | -86 585 | +8 244 | 34 % | +81 991 |
| Obligation du Trésor à 10 ans | -821 236 | +13 547 | 29 % | +824 503 |
Ce que montre le rapport COT
Chaque semaine, la CFTC publie la répartition des positions ouvertes sur contrats à terme aux États-Unis entre trois groupes de traders. Les grands spéculateurs sont des fonds et des conseillers en trading qui détiennent des contrats à terme pour profiter des mouvements de prix. Les couvertures commerciales sont des producteurs, des consommateurs et des banques qui utilisent les contrats à terme pour fixer un prix pour une activité qu'ils ont déjà. Les petits traders sont tous ceux qui sont en dessous du seuil de déclaration.
Le tableau montre la position nette de chaque groupe, les positions longues moins les positions courtes, et comment elle a changé depuis le rapport précédent. Les spéculateurs ont tendance à suivre la tendance, et les couvertures se situent de l'autre côté presque par définition, de sorte que les deux positions nettes se reflètent généralement.
Chaque marché a sa propre page avec les trois groupes sur un graphique hebdomadaire, la répartition complète du dernier rapport et la position nette des spéculateurs dans son intervalle de trois ans.
Quand le rapport COT est-il publié
Chaque vendredi à 15h30, heure de l'Est des États-Unis, avec les positions au mardi précédent. Lorsqu'un jour férié fédéral américain tombe dans la semaine, la publication est généralement reportée au jour ouvrable suivant.
Quelle version du rapport est-ce
Le rapport historique pour les contrats à terme uniquement. Il a l'historique le plus long et les trois groupes classiques que la plupart des graphiques COT utilisent. La CFTC publie aussi des versions qui ajoutent les options et répartissent les traders en groupes plus fins, de sorte que les chiffres ailleurs peuvent différer de ceux-ci pour cette seule raison.
Pourquoi le bitcoin et l'ether sont-ils ici
Le CME propose des contrats à terme réglementés sur le bitcoin et l'ether, et la CFTC les déclare comme n'importe quel autre marché. Les fonds qui ne peuvent pas détenir directement des cryptomonnaies négocient ces contrats, de sorte que le rapport montre comment cet argent est positionné sur les cryptos, ce que les plateformes au comptant ne divulguent pas.
Est-ce un signal de trading
Non. Le positionnement montre qui détient quoi, pas ce que le prix fera ensuite. Les spéculateurs peuvent rester fortement longs pendant une longue hausse, et une lecture extrême peut durer des mois. Utilisez-le comme contexte à côté du prix et de votre propre plan.