COT-отчёты CFTC: позиции фондов, хеджеров и мелких трейдеров на 23 рынках
Новый раздел /cot разбирает еженедельный отчёт Commitments of Traders: как стоят участники на фьючерсах на валюты, биткоин и эфир, металлы, нефть, газ и фондовые индексы.
Что в отчёте
Каждую неделю американский регулятор CFTC публикует, как открытые позиции по фьючерсам делятся между тремя группами. Крупные спекулянты — это фонды и управляющие, которые держат фьючерс ради движения цены. Коммерческие хеджеры — производители, потребители и банки: они фиксируют цену под свой бизнес. Мелкие трейдеры — все, кто ниже порога отчётности.
На хабе /cot собрана таблица по секторам: нетто-позиция спекулянтов и хеджеров, изменение за неделю, доля лонгов.
Страница рынка
У каждого из 23 рынков своя страница, на ней:
- Нетто-позиции — три группы на недельном графике за три года.
- Последний отчёт — полная разбивка лонгов, шортов и спредовых позиций.
- Трёхлетний диапазон — где нетто-позиция спекулянтов находится между своим минимумом и максимумом за три года, от 0 до 100. Значения у краёв говорят о перегруженной позиции, но не о моменте разворота.
- Недавние отчёты — таблица последних восьми недель.
Рынки: евро, иена, фунт, швейцарский франк, канадский, австралийский и новозеландский доллары, мексиканское песо и индекс доллара; биткоин и эфир; золото, серебро, медь и платина; нефть и природный газ; S&P 500, Nasdaq-100, Dow Jones, Russell 2000 и VIX; 10-летние казначейские облигации США.
Биткоин и эфир
На CME торгуются регулируемые фьючерсы на биткоин и эфир, и CFTC отчитывается по ним так же, как по любому другому рынку. Через эти контракты работают фонды, которым нельзя держать монеты напрямую, и отчёт показывает, как эти деньги стоят в крипте. Спотовые биржи такого не раскрывают. На хабе биткоин вынесен отдельной карточкой.
Что учитывать
Данные отстают на три дня по устройству отчёта: CFTC считает позиции на вторник и публикует их в пятницу в 15:30 по Нью-Йорку. Прошлые недели иногда пересматривают, поэтому раз в шесть часов мы перечитываем последние четыре недели, и исправленные цифры заменяют старые.
Это legacy-версия отчёта, только фьючерсы: у неё самая длинная история и три классические группы. В версиях с опционами или с более дробными группами трейдеров цифры будут другими уже по этой причине.
