Коэффициент волатильности технологических акций достиг 23-летнего максимума

Отношение индекса волатильности Nasdaq 100 ($VXN) к индексу волатильности S&P 500 ($VIX) выросло до 1.7 пункта, что является самым высоким показателем за 23 года. Это первый случай с 2018 года, когда отношение превысило 1.5 пункта.

Для сравнения: во время финансового кризиса 2008 года этот показатель достигал пика около 1.6 пункта. В настоящее время $VXN составляет 28 пунктов, а $VIX — 16 пунктов, что дает разницу в 43%.

$VXN держится выше 20 пунктов в течение пяти месяцев подряд, что является самой продолжительной полосой с момента медвежьего рынка 2022 года, что указывает на то, что рынок закладывает высокую волатильность акций технологических компаний.