Рекордный разрыв между волатильностью отдельных акций и VIX достиг 34 пунктов

Разрыв между волатильностью отдельных акций в S&P 500 и индексом волатильности CBOE (VIX) расширился до рекордных 34 пунктов. Этот спред увеличился на 19 пунктов, или на 127%, с марта.

Индекс волатильности отдельных акций вырос на 9 пунктов до 49, что является самым высоким уровнем с марта 2025 года. За тот же период VIX упал на 16 пунктов до 15, самого низкого уровня с середины января. Это расхождение указывает на то, что, хотя широкие рыночные индексы выглядят спокойными, отдельные акции находятся под значительным давлением.

Искусственное подавление волатильности индекса объясняется сохраняющейся концентрацией в акциях технологических гигантов. Согласно рыночным комментариям, отдельные акции торгуются так, как будто коррекция уже произошла.