รายงาน COT · รหัส CFTC 1170E1
รายงาน COT VIX
จุดยืนของนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ และผู้ซื้อขายรายย่อยในตลาดฟิวเจอร์สนี้ จากรายงาน Commitments of Traders รายสัปดาห์ของ CFTC กราฟครอบคลุม 3 ปีของรายงาน และหน้าจะอัปเดตภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการเผยแพร่แต่ละครั้ง
นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ สถานะขายสุทธิ 76,916 สัญญา, +550 ตลอดสัปดาห์·35% ของสถานะเป็น long·33 จาก 100 ในช่วงสามปี·สถานะคงค้าง 371,222, -7,150 ตลอดสัปดาห์
ช่วงตลอดระยะเวลา: -96,509 … -20,388. สถานะสุทธิรายสัปดาห์จากรายงาน CFTC
สถานะ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2569
| กลุ่ม | ซื้อ | ขาย | การกระจาย | สุทธิ | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สัดส่วนสถานะซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ | 90,757 | 167,673 | 73,249 | -76,916 | +550 | 35% |
| ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ | 183,438 | 106,014 | — | +77,424 | -1,625 | 63% |
| เทรดเดอร์รายย่อย | 23,778 | 24,286 | — | -508 | +1,075 | 49% |
สถานะ spread ของนักเก็งกำไรเป็น long และ short พร้อมกัน: นับรวมในสถานะคงค้าง แต่ไม่นับในสถานะสุทธิ
8 รายงานล่าสุด
| วันที่รายงาน | สุทธิของนักเก็งกำไร | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สุทธิของผู้ป้องกันความเสี่ยง | สุทธิของเทรดเดอร์รายย่อย | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 2569 | -76,916 | +550 | +77,424 | -508 | 371,222 |
| 27 ต.ค. 2569 | -77,466 | +19,043 | +79,049 | -1,583 | 378,372 |
| 20 ต.ค. 2569 | -96,509 | -54 | +98,577 | -2,068 | 433,778 |
| 13 ต.ค. 2569 | -96,455 | -5,161 | +93,174 | +3,281 | 448,469 |
| 6 ต.ค. 2569 | -91,294 | -11,684 | +90,598 | +696 | 441,261 |
| 29 ก.ย. 2569 | -79,610 | -330 | +77,929 | +1,681 | 421,113 |
| 22 ก.ย. 2569 | -79,280 | +7,305 | +77,121 | +2,159 | 412,323 |
| 15 ก.ย. 2569 | -86,585 | +8,244 | +81,991 | +4,594 | 446,060 |
วิธีอ่านรายงาน COT
รายงานแบ่งสถานะฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ทั้งหมดออกเป็นสามกลุ่ม นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ หรือผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในศัพท์ของ CFTC คือกองทุนและที่ปรึกษาการซื้อขายที่ถือฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคา ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์คือผู้ผลิต ผู้บริโภค และธนาคารที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อล็อกราคาสำหรับธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ผู้ซื้อขายรายย่อยคือทุกคนที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรายงาน
ตัวเลขที่สำคัญคือสถานะสุทธิ: long ลบ short ของกลุ่มหนึ่ง นักเก็งกำไรทำตามเทรนด์ ดังนั้น long สุทธิของพวกเขามักเพิ่มขึ้นขณะตลาดขึ้น ผู้ป้องกันความเสี่ยงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเกือบจะตามนิยาม เพราะผู้ผลิตขายล่วงหน้าสิ่งที่ตนจะผลิต short สุทธิของพวกเขาจึงเป็นภาวะปกติ ไม่ใช่การคาดการณ์
ตำแหน่งในช่วงสามปี
การเป็น long สุทธิ 50,000 สัญญาไม่มีความหมายนักด้วยตัวเอง: ในตลาดหนึ่งมันเป็นสถิติ ในอีกตลาดหนึ่งมันเป็นสัปดาห์ที่เงียบ ดังนั้นหน้าจึงแสดงตำแหน่งของสถานะสุทธิล่าสุดของนักเก็งกำไรระหว่างระดับต่ำสุดและสูงสุดของสามปีที่ผ่านมา จาก 0 ถึง 100 ค่าที่ใกล้ปลายด้านใดด้านหนึ่งบ่งชี้สถานะแออัด เมื่อเทรนด์เสี่ยงต่อการกลับตัวรุนแรงที่สุด มันอธิบายฝูงชน ไม่ใช่จังหวะเวลา
ทำไมข้อมูลจึงเก่าสามวัน
CFTC นับสถานะเปิด ณ วันอังคาร และเผยแพร่จำนวนในวันศุกร์ช่วงบ่ายตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ วันหยุดของสหรัฐฯ จะเลื่อนการเผยแพร่ออกไปหนึ่งหรือสองวัน และสัปดาห์ที่ผ่านมาบางครั้งก็มีการแก้ไข แต่ละการตรวจสอบจะอ่านข้อมูลสี่สัปดาห์ล่าสุดอีกครั้ง ดังนั้นตัวเลขที่แก้ไขแล้วจะแทนที่ตัวเลขเดิมที่นี่เช่นกัน
รายงาน COT เผยแพร่เมื่อไหร่
ทุกวันศุกร์ เวลา 15:30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก โดยมีสถานะ ณ วันอังคารก่อนหน้า เมื่อมีวันหยุดราชการสหรัฐฯ ในสัปดาห์นั้น การเผยแพร่มักเลื่อนไปวันทำการถัดไป
นี่คือรายงานเวอร์ชันใด
รายงาน legacy สำหรับฟิวเจอร์สเท่านั้น มีประวัติยาวนานที่สุดและสามกลุ่มคลาสสิกที่กราฟ COT ส่วนใหญ่ใช้ CFTC ยังเผยแพร่เวอร์ชันที่รวมออปชันและแบ่งผู้ซื้อขายเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีก ดังนั้นตัวเลขที่อื่นอาจแตกต่างจากที่นี่ได้เนื่องจากเหตุผลนั้นเพียงอย่างเดียว
นี่คือสัญญาณการซื้อขายหรือไม่
ไม่ใช่ สถานะแสดงว่าใครถืออะไร ไม่ใช่ราคาจะทำอะไรต่อไป นักเก็งกำไรสามารถเป็น long หนัก ๆ ตลอดการ rallies ยาวนาน และค่าที่สุดโต่งสามารถอยู่ได้หลายเดือน ใช้เป็นบริบทควบคู่กับราคาและแผนของคุณเอง
ตลาดที่เกี่ยวข้อง
รายงาน COT ทั้งหมด