รายงาน COT · รหัส CFTC 239742
รายงาน COT Russell 2000
จุดยืนของนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ และผู้ซื้อขายรายย่อยในตลาดฟิวเจอร์สนี้ จากรายงาน Commitments of Traders รายสัปดาห์ของ CFTC กราฟครอบคลุม 3 ปีของรายงาน และหน้าจะอัปเดตภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการเผยแพร่แต่ละครั้ง
นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ สถานะขายสุทธิ 72,350 สัญญา, +10,485 ตลอดสัปดาห์·34% ของสถานะเป็น long·19 จาก 100 ในช่วงสามปี·สถานะคงค้าง 496,762, +65,615 ตลอดสัปดาห์
ช่วงตลอดระยะเวลา: -82,835 … 20,563. สถานะสุทธิรายสัปดาห์จากรายงาน CFTC
สถานะ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2569
| กลุ่ม | ซื้อ | ขาย | การกระจาย | สุทธิ | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สัดส่วนสถานะซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ | 78,550 | 150,900 | 26,855 | -72,350 | +10,485 | 34% |
| ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ | 362,572 | 293,889 | — | +68,683 | -8,447 | 55% |
| เทรดเดอร์รายย่อย | 28,785 | 25,118 | — | +3,667 | -2,038 | 53% |
สถานะ spread ของนักเก็งกำไรเป็น long และ short พร้อมกัน: นับรวมในสถานะคงค้าง แต่ไม่นับในสถานะสุทธิ
8 รายงานล่าสุด
| วันที่รายงาน | สุทธิของนักเก็งกำไร | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สุทธิของผู้ป้องกันความเสี่ยง | สุทธิของเทรดเดอร์รายย่อย | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ก.ย. 2569 | -72,350 | +10,485 | +68,683 | +3,667 | 496,762 |
| 8 ก.ย. 2569 | -82,835 | -11,172 | +77,130 | +5,705 | 431,147 |
| 1 ก.ย. 2569 | -71,663 | -20,085 | +68,101 | +3,562 | 424,663 |
| 25 ส.ค. 2569 | -51,578 | -9,363 | +42,913 | +8,665 | 413,000 |
| 18 ส.ค. 2569 | -42,215 | +89 | +34,907 | +7,308 | 424,956 |
| 11 ส.ค. 2569 | -42,304 | -7,577 | +34,430 | +7,874 | 419,222 |
| 4 ส.ค. 2569 | -34,727 | -18,458 | +24,309 | +10,418 | 417,259 |
| 28 ก.ค. 2569 | -16,269 | -9,310 | +9,421 | +6,848 | 417,083 |
วิธีอ่านรายงาน COT
รายงานแบ่งสถานะฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ทั้งหมดออกเป็นสามกลุ่ม นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ หรือผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในศัพท์ของ CFTC คือกองทุนและที่ปรึกษาการซื้อขายที่ถือฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคา ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์คือผู้ผลิต ผู้บริโภค และธนาคารที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อล็อกราคาสำหรับธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ผู้ซื้อขายรายย่อยคือทุกคนที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรายงาน
ตัวเลขที่สำคัญคือสถานะสุทธิ: long ลบ short ของกลุ่มหนึ่ง นักเก็งกำไรทำตามเทรนด์ ดังนั้น long สุทธิของพวกเขามักเพิ่มขึ้นขณะตลาดขึ้น ผู้ป้องกันความเสี่ยงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเกือบจะตามนิยาม เพราะผู้ผลิตขายล่วงหน้าสิ่งที่ตนจะผลิต short สุทธิของพวกเขาจึงเป็นภาวะปกติ ไม่ใช่การคาดการณ์
ตำแหน่งในช่วงสามปี
การเป็น long สุทธิ 50,000 สัญญาไม่มีความหมายนักด้วยตัวเอง: ในตลาดหนึ่งมันเป็นสถิติ ในอีกตลาดหนึ่งมันเป็นสัปดาห์ที่เงียบ ดังนั้นหน้าจึงแสดงตำแหน่งของสถานะสุทธิล่าสุดของนักเก็งกำไรระหว่างระดับต่ำสุดและสูงสุดของสามปีที่ผ่านมา จาก 0 ถึง 100 ค่าที่ใกล้ปลายด้านใดด้านหนึ่งบ่งชี้สถานะแออัด เมื่อเทรนด์เสี่ยงต่อการกลับตัวรุนแรงที่สุด มันอธิบายฝูงชน ไม่ใช่จังหวะเวลา
ทำไมข้อมูลจึงเก่าสามวัน
CFTC นับสถานะเปิด ณ วันอังคาร และเผยแพร่จำนวนในวันศุกร์ช่วงบ่ายตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ วันหยุดของสหรัฐฯ จะเลื่อนการเผยแพร่ออกไปหนึ่งหรือสองวัน และสัปดาห์ที่ผ่านมาบางครั้งก็มีการแก้ไข แต่ละการตรวจสอบจะอ่านข้อมูลสี่สัปดาห์ล่าสุดอีกครั้ง ดังนั้นตัวเลขที่แก้ไขแล้วจะแทนที่ตัวเลขเดิมที่นี่เช่นกัน
รายงาน COT เผยแพร่เมื่อไหร่
ทุกวันศุกร์ เวลา 15:30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก โดยมีสถานะ ณ วันอังคารก่อนหน้า เมื่อมีวันหยุดราชการสหรัฐฯ ในสัปดาห์นั้น การเผยแพร่มักเลื่อนไปวันทำการถัดไป
นี่คือรายงานเวอร์ชันใด
รายงาน legacy สำหรับฟิวเจอร์สเท่านั้น มีประวัติยาวนานที่สุดและสามกลุ่มคลาสสิกที่กราฟ COT ส่วนใหญ่ใช้ CFTC ยังเผยแพร่เวอร์ชันที่รวมออปชันและแบ่งผู้ซื้อขายเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีก ดังนั้นตัวเลขที่อื่นอาจแตกต่างจากที่นี่ได้เนื่องจากเหตุผลนั้นเพียงอย่างเดียว
นี่คือสัญญาณการซื้อขายหรือไม่
ไม่ใช่ สถานะแสดงว่าใครถืออะไร ไม่ใช่ราคาจะทำอะไรต่อไป นักเก็งกำไรสามารถเป็น long หนัก ๆ ตลอดการ rallies ยาวนาน และค่าที่สุดโต่งสามารถอยู่ได้หลายเดือน ใช้เป็นบริบทควบคู่กับราคาและแผนของคุณเอง
ตลาดที่เกี่ยวข้อง
รายงาน COT ทั้งหมด