รายงาน COT · รหัส CFTC 146021
รายงาน COT อีเธอร์
จุดยืนของนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ และผู้ซื้อขายรายย่อยในตลาดฟิวเจอร์สนี้ จากรายงาน Commitments of Traders รายสัปดาห์ของ CFTC กราฟครอบคลุม 3 ปีของรายงาน และหน้าจะอัปเดตภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการเผยแพร่แต่ละครั้ง
นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ สถานะซื้อสุทธิ 1,189 สัญญา, -588 ตลอดสัปดาห์·52% ของสถานะเป็น long·40 จาก 100 ในช่วงสามปี·สถานะคงค้าง 22,869, -5,199 ตลอดสัปดาห์
ช่วงตลอดระยะเวลา: 436 … 5,281. สถานะสุทธิรายสัปดาห์จากรายงาน CFTC
สถานะ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2569
| กลุ่ม | ซื้อ | ขาย | การกระจาย | สุทธิ | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สัดส่วนสถานะซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ | 19,788 | 18,599 | 1,298 | +1,189 | -588 | 52% |
| ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ | 1,171 | 2,389 | — | -1,218 | +747 | 33% |
| เทรดเดอร์รายย่อย | 612 | 583 | — | +29 | -159 | 51% |
สถานะ spread ของนักเก็งกำไรเป็น long และ short พร้อมกัน: นับรวมในสถานะคงค้าง แต่ไม่นับในสถานะสุทธิ
8 รายงานล่าสุด
| วันที่รายงาน | สุทธิของนักเก็งกำไร | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สุทธิของผู้ป้องกันความเสี่ยง | สุทธิของเทรดเดอร์รายย่อย | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 2569 | +1,189 | -588 | -1,218 | +29 | 22,869 |
| 27 ต.ค. 2569 | +1,777 | -170 | -1,965 | +188 | 28,068 |
| 20 ต.ค. 2569 | +1,947 | -460 | -2,227 | +280 | 28,344 |
| 13 ต.ค. 2569 | +2,407 | +130 | -2,614 | +207 | 25,543 |
| 6 ต.ค. 2569 | +2,277 | -459 | -2,787 | +510 | 27,681 |
| 29 ก.ย. 2569 | +2,736 | +377 | -3,255 | +519 | 27,392 |
| 22 ก.ย. 2569 | +2,359 | -796 | -3,115 | +756 | 29,985 |
| 15 ก.ย. 2569 | +3,155 | +485 | -3,349 | +194 | 28,413 |
วิธีอ่านรายงาน COT
รายงานแบ่งสถานะฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ทั้งหมดออกเป็นสามกลุ่ม นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ หรือผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในศัพท์ของ CFTC คือกองทุนและที่ปรึกษาการซื้อขายที่ถือฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคา ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์คือผู้ผลิต ผู้บริโภค และธนาคารที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อล็อกราคาสำหรับธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ผู้ซื้อขายรายย่อยคือทุกคนที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรายงาน
ตัวเลขที่สำคัญคือสถานะสุทธิ: long ลบ short ของกลุ่มหนึ่ง นักเก็งกำไรทำตามเทรนด์ ดังนั้น long สุทธิของพวกเขามักเพิ่มขึ้นขณะตลาดขึ้น ผู้ป้องกันความเสี่ยงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเกือบจะตามนิยาม เพราะผู้ผลิตขายล่วงหน้าสิ่งที่ตนจะผลิต short สุทธิของพวกเขาจึงเป็นภาวะปกติ ไม่ใช่การคาดการณ์
ตำแหน่งในช่วงสามปี
การเป็น long สุทธิ 50,000 สัญญาไม่มีความหมายนักด้วยตัวเอง: ในตลาดหนึ่งมันเป็นสถิติ ในอีกตลาดหนึ่งมันเป็นสัปดาห์ที่เงียบ ดังนั้นหน้าจึงแสดงตำแหน่งของสถานะสุทธิล่าสุดของนักเก็งกำไรระหว่างระดับต่ำสุดและสูงสุดของสามปีที่ผ่านมา จาก 0 ถึง 100 ค่าที่ใกล้ปลายด้านใดด้านหนึ่งบ่งชี้สถานะแออัด เมื่อเทรนด์เสี่ยงต่อการกลับตัวรุนแรงที่สุด มันอธิบายฝูงชน ไม่ใช่จังหวะเวลา
ทำไมข้อมูลจึงเก่าสามวัน
CFTC นับสถานะเปิด ณ วันอังคาร และเผยแพร่จำนวนในวันศุกร์ช่วงบ่ายตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ วันหยุดของสหรัฐฯ จะเลื่อนการเผยแพร่ออกไปหนึ่งหรือสองวัน และสัปดาห์ที่ผ่านมาบางครั้งก็มีการแก้ไข แต่ละการตรวจสอบจะอ่านข้อมูลสี่สัปดาห์ล่าสุดอีกครั้ง ดังนั้นตัวเลขที่แก้ไขแล้วจะแทนที่ตัวเลขเดิมที่นี่เช่นกัน
รายงาน COT เผยแพร่เมื่อไหร่
ทุกวันศุกร์ เวลา 15:30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก โดยมีสถานะ ณ วันอังคารก่อนหน้า เมื่อมีวันหยุดราชการสหรัฐฯ ในสัปดาห์นั้น การเผยแพร่มักเลื่อนไปวันทำการถัดไป
นี่คือรายงานเวอร์ชันใด
รายงาน legacy สำหรับฟิวเจอร์สเท่านั้น มีประวัติยาวนานที่สุดและสามกลุ่มคลาสสิกที่กราฟ COT ส่วนใหญ่ใช้ CFTC ยังเผยแพร่เวอร์ชันที่รวมออปชันและแบ่งผู้ซื้อขายเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีก ดังนั้นตัวเลขที่อื่นอาจแตกต่างจากที่นี่ได้เนื่องจากเหตุผลนั้นเพียงอย่างเดียว
ทำไมบิตคอยน์และอีเทอร์จึงอยู่ที่นี่
CME จดทะเบียนฟิวเจอร์สบิตคอยน์และอีเทอร์ที่มีการกำกับดูแล และ CFTC รายงานเหมือนตลาดอื่น ๆ กองทุนที่ไม่สามารถถือเหรียญโดยตรงจะซื้อขายสัญญาเหล่านี้ ดังนั้นรายงานจึงแสดงว่ากองทุนเหล่านั้นมีสถานะในคริปโตอย่างไร ซึ่งกระดานแลกเปลี่ยนแบบ spot ไม่เปิดเผย
นี่คือสัญญาณการซื้อขายหรือไม่
ไม่ใช่ สถานะแสดงว่าใครถืออะไร ไม่ใช่ราคาจะทำอะไรต่อไป นักเก็งกำไรสามารถเป็น long หนัก ๆ ตลอดการ rallies ยาวนาน และค่าที่สุดโต่งสามารถอยู่ได้หลายเดือน ใช้เป็นบริบทควบคู่กับราคาและแผนของคุณเอง
ตลาดที่เกี่ยวข้อง
รายงาน COT ทั้งหมดอีเธอร์ บนกระดานแลกเปลี่ยนคริปโต: funding และสถานะคงค้าง