รายงาน COT · รหัส CFTC 090741
รายงาน COT ดอลลาร์แคนาดา
จุดยืนของนักเก็งกำไรขนาดใหญ่ ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ และผู้ซื้อขายรายย่อยในตลาดฟิวเจอร์สนี้ จากรายงาน Commitments of Traders รายสัปดาห์ของ CFTC กราฟครอบคลุม 3 ปีของรายงาน และหน้าจะอัปเดตภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการเผยแพร่แต่ละครั้ง
นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ สถานะขายสุทธิ 37,577 สัญญา, +32,922 ตลอดสัปดาห์·40% ของสถานะเป็น long·68 จาก 100 ในช่วงสามปี·สถานะคงค้าง 358,186, +23,325 ตลอดสัปดาห์
สัญญา CME กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ต่อ CAD ดังนั้นการเป็น long สุทธิที่นี่คือการเดิมพันว่า CAD จะแข็งค่า นั่นคือ USD/CAD จะลง
ช่วงตลอดระยะเวลา: -179,095 … 36,159. สถานะสุทธิรายสัปดาห์จากรายงาน CFTC
สถานะ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2569
| กลุ่ม | ซื้อ | ขาย | การกระจาย | สุทธิ | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สัดส่วนสถานะซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ | 73,950 | 111,527 | 6,990 | -37,577 | +32,922 | 40% |
| ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ | 250,872 | 203,949 | — | +46,923 | -27,506 | 55% |
| เทรดเดอร์รายย่อย | 26,374 | 35,720 | — | -9,346 | -5,416 | 42% |
สถานะ spread ของนักเก็งกำไรเป็น long และ short พร้อมกัน: นับรวมในสถานะคงค้าง แต่ไม่นับในสถานะสุทธิ
8 รายงานล่าสุด
| วันที่รายงาน | สุทธิของนักเก็งกำไร | การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ | สุทธิของผู้ป้องกันความเสี่ยง | สุทธิของเทรดเดอร์รายย่อย | สัญญาคงค้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 ก.ย. 2569 | -37,577 | +32,922 | +46,923 | -9,346 | 358,186 |
| 8 ก.ย. 2569 | -70,499 | +37,644 | +74,429 | -3,930 | 334,861 |
| 1 ก.ย. 2569 | -108,143 | +13,379 | +115,282 | -7,139 | 334,800 |
| 25 ส.ค. 2569 | -121,522 | +36,644 | +123,231 | -1,709 | 329,544 |
| 18 ส.ค. 2569 | -158,166 | +15,196 | +161,379 | -3,213 | 359,585 |
| 11 ส.ค. 2569 | -173,362 | +5,733 | +179,686 | -6,324 | 364,104 |
| 4 ส.ค. 2569 | -179,095 | -2,785 | +187,008 | -7,913 | 365,083 |
| 28 ก.ค. 2569 | -176,310 | -1,862 | +189,021 | -12,711 | 372,447 |
วิธีอ่านรายงาน COT
รายงานแบ่งสถานะฟิวเจอร์สที่เปิดอยู่ทั้งหมดออกเป็นสามกลุ่ม นักเก็งกำไรขนาดใหญ่ หรือผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในศัพท์ของ CFTC คือกองทุนและที่ปรึกษาการซื้อขายที่ถือฟิวเจอร์สเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคา ผู้ป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์คือผู้ผลิต ผู้บริโภค และธนาคารที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อล็อกราคาสำหรับธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ผู้ซื้อขายรายย่อยคือทุกคนที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรายงาน
ตัวเลขที่สำคัญคือสถานะสุทธิ: long ลบ short ของกลุ่มหนึ่ง นักเก็งกำไรทำตามเทรนด์ ดังนั้น long สุทธิของพวกเขามักเพิ่มขึ้นขณะตลาดขึ้น ผู้ป้องกันความเสี่ยงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเกือบจะตามนิยาม เพราะผู้ผลิตขายล่วงหน้าสิ่งที่ตนจะผลิต short สุทธิของพวกเขาจึงเป็นภาวะปกติ ไม่ใช่การคาดการณ์
ตำแหน่งในช่วงสามปี
การเป็น long สุทธิ 50,000 สัญญาไม่มีความหมายนักด้วยตัวเอง: ในตลาดหนึ่งมันเป็นสถิติ ในอีกตลาดหนึ่งมันเป็นสัปดาห์ที่เงียบ ดังนั้นหน้าจึงแสดงตำแหน่งของสถานะสุทธิล่าสุดของนักเก็งกำไรระหว่างระดับต่ำสุดและสูงสุดของสามปีที่ผ่านมา จาก 0 ถึง 100 ค่าที่ใกล้ปลายด้านใดด้านหนึ่งบ่งชี้สถานะแออัด เมื่อเทรนด์เสี่ยงต่อการกลับตัวรุนแรงที่สุด มันอธิบายฝูงชน ไม่ใช่จังหวะเวลา
ทำไมข้อมูลจึงเก่าสามวัน
CFTC นับสถานะเปิด ณ วันอังคาร และเผยแพร่จำนวนในวันศุกร์ช่วงบ่ายตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ วันหยุดของสหรัฐฯ จะเลื่อนการเผยแพร่ออกไปหนึ่งหรือสองวัน และสัปดาห์ที่ผ่านมาบางครั้งก็มีการแก้ไข แต่ละการตรวจสอบจะอ่านข้อมูลสี่สัปดาห์ล่าสุดอีกครั้ง ดังนั้นตัวเลขที่แก้ไขแล้วจะแทนที่ตัวเลขเดิมที่นี่เช่นกัน
รายงาน COT เผยแพร่เมื่อไหร่
ทุกวันศุกร์ เวลา 15:30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก โดยมีสถานะ ณ วันอังคารก่อนหน้า เมื่อมีวันหยุดราชการสหรัฐฯ ในสัปดาห์นั้น การเผยแพร่มักเลื่อนไปวันทำการถัดไป
นี่คือรายงานเวอร์ชันใด
รายงาน legacy สำหรับฟิวเจอร์สเท่านั้น มีประวัติยาวนานที่สุดและสามกลุ่มคลาสสิกที่กราฟ COT ส่วนใหญ่ใช้ CFTC ยังเผยแพร่เวอร์ชันที่รวมออปชันและแบ่งผู้ซื้อขายเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีก ดังนั้นตัวเลขที่อื่นอาจแตกต่างจากที่นี่ได้เนื่องจากเหตุผลนั้นเพียงอย่างเดียว
นี่คือสัญญาณการซื้อขายหรือไม่
ไม่ใช่ สถานะแสดงว่าใครถืออะไร ไม่ใช่ราคาจะทำอะไรต่อไป นักเก็งกำไรสามารถเป็น long หนัก ๆ ตลอดการ rallies ยาวนาน และค่าที่สุดโต่งสามารถอยู่ได้หลายเดือน ใช้เป็นบริบทควบคู่กับราคาและแผนของคุณเอง
ตลาดที่เกี่ยวข้อง
รายงาน COT ทั้งหมดมาตรวัดความแข็งค่าเงิน