Длина скользящей средней, веса и выравнивание
Скользящую среднюю определяют три решения: длина окна, схема весов и место нанесения результата относительно исходного ряда. Фиксированное N вряд ли останется подходящим для одного ряда неопределённо долго.
- Равновесная скользящая средняя из N наблюдений — это их среднее арифметическое, поэтому единственный свободный параметр — длина окна.
- Единой согласованной процедуры выбора N нет. Каждый ряд акции или товара часто рассматривают как имеющий собственную характерную длину, а длина, которая позже смещается, вряд ли останется подходящей.
- Неравные веса заменяют равную долю каждого наблюдения и могут уточняться сравнением пробных весов со следующим наблюдаемым значением.
- Центрированное нанесение повторяет форму ряда и отстаёт от новейшего наблюдения на половину окна. Нанесение ближе к новейшему бару может быть предпочтительнее для оценки следующей цены.
Три решения определяют построение
Скользящая средняя — это среднее арифметическое N последовательных наблюдений в ряду цены или объёма, причём каждое наблюдение учитывается одинаково.
Построение определяют три решения: длина окна, схема весов и место нанесения результата относительно исходного ряда.
Когда у каждого наблюдения одинаковый вес, единственный свободный параметр — длина окна N.
Длина окна
Длина окна — это число наблюдений N, которые входят в одну среднюю.
Единой согласованной процедуры выбора N нет. Каждый ряд акции или товара часто рассматривают как имеющий собственную характерную длину.
Длина, которая подходила последние шесть месяцев, позже может сместиться, например с 5 к 6. Фиксированное N вряд ли останется подходящим для одного ряда неопределённо долго.
Веса
Когда N равно 5 и у каждого наблюдения одинаковый вес, доля каждого наблюдения составляет 20 процентов.
Взвешенная скользящая средняя масштабирует каждое наблюдение собственным весом, после чего сумма делится на N. Неравные веса заменяют эту равную долю.
Эти пробные веса можно уточнять, сравнивая их со следующим наблюдаемым значением.
Место нанесения
Место нанесения — это горизонтальный сдвиг между вычисленной средней и исходными барами.
Центрированная скользящая средняя наносится в середине окна, которое её дало, поэтому линия повторяет форму исходного ряда. Когда N равно 5, эта середина — день 3. Центрированное нанесение следует форме ряда, но отстаёт от новейшего наблюдения на половину окна.
Нанесение ближе к новейшему бару, день 4 когда N равно 5, может быть предпочтительнее, когда цель — оценка следующей цены, а не наилучшее визуальное совпадение.
Прогнозное продление
Прогнозное продление ставит последнюю среднюю на один шаг вперёд и подаёт это значение обратно в следующее окно.
Продление последней средней на один шаг вперёд с повторным использованием этого значения как новейшего наблюдения остаётся близким, когда цены шли вбок, и отстаёт, когда они в тренде.